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ON COLLISION LOCAL TIME OF TWO INDEPENDENT FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESSES

Acta Mathematica Scientia 2017年第2期37卷 316-328页

作者：郭精军李楚进 School of Statistics Lanzhou University of Finance and Economics School of Mathematics and Statistics Huazhong University of Science and Technology

In this article, we study the existence of collision local time of two indepen- dent d-dimensional fractional Ornstein-Uhlenbeck processes X＋^H1 and Xt^H2 with different parameters Hi ∈ （0, 1）,i = 1, 2. Under the canonical framework of white noise analysis, we characterize the collision local time as a Hida distribution and obtain its＇ chaos expansion. Key words Collision local time; fractional Ornstein-Uhlenbeck processes; generalized white noise functionals; choas expansion

关键词： Collision local time fractional Ornstein-Uhlenbeck processes generalized white noise functionals choas expansion

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