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Robust Estimation of Variance Components model

Systems Science and Systems Engineering 1996年第4期6卷 500-504页

作者： MA Chaoqun XUAN Jiaji(International Business School of Human University, Hunan, 410082, China)

The classical least-squares methods may only solve LS β when the variance-covariance (matrix ∑(σ2 ∑)) is known (σ2 is unknown and ∑ is known) in linear model. The author thinks that maximum likelihood type estimation (M-estimation) should replace LS estimation. The paper discusses robust estimations of parameter vector and variance components for corresponding error model based on the principle of maximum likelihood type estimations (M-estimations). The influence functions are given respectively.

关键词： robust estimation variance components general functional model

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