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Asymptotic Inefficiency of Incomplete Asset Markets and Symmetric Event Trees

Chinese Business Review 2016年第6期15卷 296-304页

作者： Ricardo Luis Chaves Feijo University of Sao Paulo Ribeirao Preto Brazil

Demonstrating theoretically the possibility that the financial market, albeit incomplete, has equilibrium and that this equilibrium is efficient and has been an important topic at the frontier of the research on general equilibrium for financial markets. The paper examines the asymptotic properties of incomplete financial markets taking into accounting the asset structure. The paper deals with a case in which a structure of securities relates to the asymptotic inefficiency.

关键词： asymptotic inefficiency incomplete market general equilibrium with financial assets event tree

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