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Behavioral finance between the spot and futures markets based on multilayer network

The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications 2023年第6期30卷 82-88页

作者： Zhang Sicong Dai Jianzhuo Huang Wenjing Mi Xinping Electric Power Research Institute State Grid Jiangsu Electric Power Co.Ltd.Nanjing 210013China Jiangsu Anfang Electric Power Technology Co. Ltd.Taizhou 225300China

In order to study the financial behavior of investors in the spot market,the transmission process of futures prices to spot prices is ***,a coarse-graining method is proposed to construct a dual-layer coupled complex network of spot price and futures ***,to characterize the financial behavior of investors in the spot market,a price coupling strength indicator is introduced to capture investors’overreaction and underreaction *** simulation results show that,despite the focus of researchers on arbitrage opportunities between futures and spot markets,investors in the spot market will not overreact or delay when the acceptance level of price fluctuations remains *** the contrary,when the stable coefficient of the price difference between the futures and spot markets remains unchanged,investors undergo a nonlinear process of overreaction followed by underreaction as their acceptance level of price fluctuations increases.

关键词： multilayer network spotmarket futuresmarket

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