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THE EFFECTS OF CHANGING MARGIN LEVELS ON futures options PRICE
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Journal of Systems Science & Complexity 2006年 第4期19卷 461-469页
作者： Yanling GU School of Economics,Fudan University,Shanghai 200433 Post Doctoral of Program of Shanghai futures Exchange,Shanghai 200122,China.Email:gu.yl@shfe.com.cn.Juan LI Department of Mathematics,Fudan University,Shanghai 200433 Department of Mathematics,Shandong Uni- School of Economics Fudan University Shanghai 200433 Post Doctoral of Program of Shanghai futures Exchange Shanghai 200122 China Department of Mathematics Fudan University Shanghai 200433 Department of Mathematics Shandong University at Weihai Weihai 264200 China
The paper studies the effects of changing margin levels on the price of fixtures options and how to organize a market maker＇s position. Black model （1976） becomes a special case of this paper. The paper prices futu... 详细信息
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