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Fully Coupled Forward-Backward stochastic functional Differential Equations and Applications to Quadratic Optimal Control

引用

Journal of systems Science & Complexity 2020年第6期33卷 1886-1902页

作者： XU Xiaoming Institute of Finance and Statistics School of Mathematical SciencesNanjing Normal UniversityNanjing210023China

This paper considers the fully coupled forward-backward stochastic functional differential equations(FBSFDEs) with stochastic functional differential equations as the forward equations and the generalized anticipated backward stochastic differential equations as the backward equations. The authors will prove the existence and uniqueness theorem for FBSFDEs. As an application, we deal with a quadratic optimal control problem for functional stochastic systems, and get the explicit form of the optimal control by virtue of FBSFDEs.

关键词： Forward-backward stochastic functional differential equation functional stochastic system generalized anticipated backward stochastic differential equation quadratic optimal control stochastic functional differential equation

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