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functional limit theorem for moving average processes generated by dependent random variables

Progress in Natural Science:Materials International 2006年第3期16卷 266-273页

作者： LIN Zhengyan and LI Degui (Department of Mathematics, Zhejiang University, Hangzhou 310028, China) Department of Mathematics Zhejiang University Hangzhou 310028 China

Let {Xt,t≥1} be a moving average process defined by , where {bj,j≥0} is a sequence of real num- bers and {ξt,-∞ 详细信息

Let {Xt,t≥1} be a moving average process defined by , where {bj,j≥0} is a sequence of real num- bers and {ξt,-∞functional limit theorem. When {Xt,t≥1} is a linear process, we not only obtain the multi-dimensional weak convergence for {Xx,t≥1},but also weaken the moment condition on {ξt,-∞

关键词： functional limit theorem long memory process linear process moving average process φ-mixing.

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THE EXTREMES OF DEPENDENT CHI-PROCESSES ATTRACTED BY THE BROWN-RESNICK PROCESS

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Acta Mathematica Scientia 2024年第2期44卷 686-701页

作者：孙俊杰谭中权 College of Data Science Jiaxing UniversityJiaxing314001China

Motivated by some recent works on the topic of the Brown-Resnick process, we study the functional limit theorem for normalized pointwise maxima of dependent chi-processes. It is proven that the properly normalized poi... 详细信息

关键词： chi-processes Brown-Resnick process pointwise maxima functional limit theorem

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functional limit theorems for d-dimensional FBM in H lder Norm

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Acta Mathematica Sinica,English Series 2006年第6期22卷 1767-1780页

作者： Zheng Yan LIN Wen Sheng WANG Kyo Shin HWANG Department of Mathematics Zhejiang University Hangzhou 310028 China Department of Statistics East China Normal University Shanghai 200062 China Department of Mathematics Yonsei University Seoul 120-749 Korea

In this paper, we obtain functional limit theorems for d-dimensional FBM in HSlder norm via estimating large deviation probabilities for d-dimensional FBM in HSlder norm.

关键词： large deviation probability Holder norm functional limit theorem d-dimensional fractional Brownian motion Gaussian random vector

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