检索结果-南通市图书馆

Optimizing the Ex-post trading Profits in a Financial Market

运筹学学报 1997年第1期1卷 2-13页

作者： KIN LAM（Department of Finance and Decision Sciences, School of Business, Hong Kong Baptist University, Hong Kong) XIANG-SUN ZHANG(Institute of Applied Mathematics, The Chinese Academy of Sciences, Beijing, China) WEI LI（Department of Finance and Decisi 香港浸会大学香港中科院应用数学所北京

Consider investing in an asset in a financial market. Given the investment returnri in day i, consider the problem of making an investmeat decision di in day i wheredi= 1,0, -1, has the meaning that the investor maintains a long, neutral or shortposition of the asset. The overall invest return over an n day period is given bywhere c=transaction cO8t and d0 = dn+1 = 0 are given. The optinization problemof maximizing IR(d) is considered. Analytic solution of the opthaation porblem isobtained. The solution is shown to be closely related to Alexander’s tilter trading ruleand has praCtical implication in applying neural network to generate trading signals ina financial maket.

关键词： filter trading rule optimization finance investment neural network training set

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