咨询与建议
  • 全部检索
  • 电子图书
  • 电子期刊
  • 纸本馆藏
  • 南通市公共图书馆
高级检索

限定检索结果

文献类型

  • 2 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 2 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 equivalent marti...
  • 1 篇 negative exponen...
  • 1 篇 等价鞅测度
  • 1 篇 inflation rate
  • 1 篇 options hedging
  • 1 篇 european option
  • 1 篇 model of term st...
  • 1 篇 期货套期保值
  • 1 篇 期权套期保值
  • 1 篇 负指数效用 futu...

机构

  • 1 篇 school of econom...

作者

  • 1 篇 yonghong ma rong...
  • 1 篇 余星
  • 1 篇 张卫国
  • 1 篇 刘勇军

语言

  • 1 篇 英文
  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=equivalent martingale measure"
共 2 条 记 录，以下是1-10 订阅
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到"检索档案"
详细 简洁
排序：
基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究
收藏
分享
引用
管理科学 2018年 第6期 287-298页
作者： 余星 张卫国 刘勇军
分别考虑期货机会成本和期权预算约束，建立最优期货和期权套期保值模型。通过构造等价鞅测度，在风险厌恶型一般效用函数下证明了模型最优解是唯一存在的，给出了求解模型的算法步骤；并在负指数效用函数下得到期货和期权最优头寸的显... 详细信息
来源： 人大复印报刊资料 评论
Application and Model of Term Structure of Stochastic Interest Rate Based on the Inflation Rate
收藏
分享
引用
Journal of Systems Science and Information 2007年 第2期5卷 191-199页
作者： Yonghong Ma Rongxi Zhou Zhenguang Li School of Economics and Management Beijing University of Chemical Technology Beijing 100029 China
In this paper, we build the arbitrage-free term structure model on the inflation rate, and discuss the relations between the arbitrage-free term structure and the equivalent martingale measure. The volatility terms of... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到“检索档案”
共1页 <<  < 1 >  >>
回到顶部
执行限定条件