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A Ruin Model with Compound Poisson Income and Dependence Between Claim Sizes and Claim Intervals

Acta Mathematicae Applicatae Sinica 2015年第2期31卷 445-452页

作者： Yuan-yuan HAO Hu YANG Department of Statistics and Actuarial Science Chongqing University College of Mathematics Chongqing Normal University

We consider a ruin model with random income and dependence between claim sizes and claim intervals. In this paper, we extend the determinate premium income into a compound Poisson process and assume that the distribution of the time between two claim occurrences depends on the previous claim *** the premium size is exponentially distributed, the（Gerber-Shiu） discounted penalty functions is ***, we consider a similar model.

关键词： discounted penalty function laplace transform ruin model dependence

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