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Optimal Investment of defined contribution pension Based on Self-Protection and Minimum Security

Wuhan University Journal of Natural Sciences 2023年第2期28卷 129-140页

作者： WANG Lan WANG Chuanyu XUE Juan School of Mathematics and Finance Anhui Polytechnic UniversityWuhu 241000AnhuiChina

This paper mainly studies the optimal investment problem of defined contribution(DC)pension under the self-protection and minimum ***,we apply Ito?theorem to obtain the differential equation of the real stock price after discounting ***,under the constraint of external guarantee of DC pension terminal wealth,self-protection is introduced to study the maximization of the expected utility of terminal wealth at retirement time and any time before *** explicit solution of the optimal investment strategy of DC pension at retirement time and any time before retirement should be derived by martingale ***,the influence of selfprotection on the optimal investment strategy of DC pension is numerically analyzed.

关键词： defined contribution pension minimum guarantee self-protection martingale method optimal investment

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