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Do consumer internet behaviours provide incremental information to predict credit default risk?

Economic and Political Studies 2020年第4期8卷 482-499页

作者： Wuqing Wu Dongliang Xu Yue Zhao Xinhai Liu Business School Renmin University of ChinaBeijingChina Du Xiaoman Financial BeijingChina Centre of Financial Intelligence Research Peking UniversityBeijingChina

The peer-to-peer lending industry has experienced recent turmoil,posing risks to fintech companies and *** on a random sample of 33,669 borrowers who had downloaded peer-to-peer lending platforms prior to submitting loan applications to a wellknown fintech company,Du Xiaoman Financial(formerly Baidu Finance),this article evaluates the predictive power of borrowers’internet behaviours on credit default *** controlling for borrowers’basic characteristics that are widely used in academic research and enterprise practices,the coefficients of key factors selected from 3,100 variables are economically and statistically *** average Kolmogorov-Smirnov value of the prediction model calculated using the hold-out method is approximately 37.09%.The results remain robust in several additional *** study indicates the importance of non-credit information,particularly borrowers’internet behaviours,in supplementing borrowers’credit records for both fintech companies and banks.

关键词： Internet behaviours credit default P2P lending

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中国地方政府债信用违约风险评估研究

引用

财政与税务 2019年第1期 81-91页

作者：吴涛张亮

新修订的《中华人民共和国预算法》出台后，中国地方政府获得了自行发行地方债权利。由于多数省份地方政府财政赤字规模较大，地方债蕴含的信用违约风险不可忽视。基于各省份地方政府一般公共预算收入的历史数据，以及2015-2016年地方... 详细信息

新修订的《中华人民共和国预算法》出台后，中国地方政府获得了自行发行地方债权利。由于多数省份地方政府财政赤字规模较大，地方债蕴含的信用违约风险不可忽视。基于各省份地方政府一般公共预算收入的历史数据，以及2015-2016年地方政府一般债券的发行规模，通过精确计算各省份财政担保比例，利用改进的信用风险评估KMV模型，评估了各省份地方债的预期违约率。实证研究结果表明：地方债的信用违约风险随时间推移将逐渐显性化。地方债的信用违约风险呈现区域差异化分布状态，中西部地区违约的省份数量会逐渐增多。地方债的预期违约率与其发行规模以及一般公共预算收入规模并不直接相关，与其财政担保比例高度相关；地方债的预期违约率与其期限关联性较强，与其发行利率相关性较弱。因此，监管部门应制定针对各省份债务情况的差异性地方债监管政策；应通过发行久期较长的地方债，对地方债违约风险进行分散化处理。

关键词：财政赤字地方政府债预算收入信用违约风险评估区域差异 fiscal deficit local government debt budgetary revenue credit default risk assessment regional difference

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*** Har/DVD

引用

丛书名： Wiley finance series

2007年

作者： Gunter L?ffler Peter N. Posch

ISBN: (数字)9780470510742

ISBN: (纸本)9780470031575

In today's increasingly competitive financial world, successful risk management, portfolio management, and financial structuring demand more than up-to-date financial know-how. They also call for quantitative expertise, including the ability to effectively apply mathematical modeling tools and techniques, in this case credit. credit Risk Modeling using Excel and VBA with DVD provides practitioners with a hands on introduction to credit risk modeling. Instead of just presenting analytical methods it shows how to implement them using Excel and VBA, in addition to a detailed description in the text a DVD guides readers step by step through the implementation. The authors begin by showing how to use option theoretic and statistical models to estimate a borrowers default risk. The second half of the book is devoted to credit portfolio risk. The authors guide readers through the implementation of a credit risk model, show how portfolio models can be validated or used to access structured credit products like CDO’s. The final chapters address modeling issues associated with the new Basel Accord.

关键词： book intuitive modern introduction risk handson credit methodology starts typical approachable presentation methods excel visual authors applications basic probability estimation correlation credit default finance

来源：畅想之星图书光盘版（南... 评论

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