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金融与保险 2021年第8期

作者：王耀东冯燕周桦

2008年金融危机之后，保险业固有的不会产生系统性风险的传统认知被打破。关于保险业在金融系统性风险传染路径中的角色定位，本文从其业务特点和风险传染特点出发，首次提出“媒介”作用的猜想并进行实证研究。本文沿用当前主流研究方... 详细信息

2008年金融危机之后，保险业固有的不会产生系统性风险的传统认知被打破。关于保险业在金融系统性风险传染路径中的角色定位，本文从其业务特点和风险传染特点出发，首次提出“媒介”作用的猜想并进行实证研究。本文沿用当前主流研究方法，利用尾部风险的传染网络来研究其媒介作用的大小。本文选取了包括6家上市保险机构在内的34家金融机构，研究区间跨度为2011到2018年。根据金融市场数据“厚尾”和“非对称性”特征，文章首先采用AR-(GJR)GARCH-Skew-t模型对股票收益序列进行处理，然后根据copula函数，计算尾部相依度，再通过最小生成树和阈值方法构建金融市场的风险传染网络。本文还通过构建保险业媒介中心度来探究其媒介作用的程度。实证结果表明：(1)在金融市场风险传染网络中，保险业起到连接银行市场和证券市场的重要媒介作用；(2)保险机构中又以多元化经营的中国平安的风险传染作用最强，其次是中国人寿；(3)银行市场中的兴业银行和保险市场的联系最紧密，证券信托市场则是中信证券、广发证券等。研究明确了风险传染的路径和关键性节点，为制定更具针对性的系统性风险监管措施提供了参考。

关键词：系统性风险保险市场 copula 尾部相依度媒介中心度

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基于台风期实测风浪联合分布的跨海桥梁动力响应研究

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交通科学与工程 2024年第6期40卷 82-92页

作者：赵欣旺遆子龙周远洲西南交通大学桥梁智能与绿色建造全国重点实验室四川成都610031 中铁工程设计咨询集团有限公司北京100055

台风在近岸登陆时通常带来强风、巨浪等极端海洋环境,而风浪作为跨海桥梁的主要环境荷载,其极端性、复杂性给桥梁的安全运营带来巨大挑战。为深入了解极端台风风浪环境下跨海桥梁动力响应特点,基于台风期间桥址区实测风浪数据,构建合理... 详细信息

台风在近岸登陆时通常带来强风、巨浪等极端海洋环境,而风浪作为跨海桥梁的主要环境荷载,其极端性、复杂性给桥梁的安全运营带来巨大挑战。为深入了解极端台风风浪环境下跨海桥梁动力响应特点,基于台风期间桥址区实测风浪数据,构建合理的风速和有效波高边缘分布模型及其copula联合概率分布模型;以某跨海桥梁为例,基于谱分解与模态叠加法在频域下计算桥梁在不同风浪要素组合下的极端动力响应,其中,输入的脉动风谱为Von Karmen谱,波浪谱为P-M谱;构建结构响应面,结合风速和有效波高联合累积分布的环境等值线,对跨海桥梁在极端风浪环境下的结构动力响应进行分析。结果表明:台风“杜鹃”期间,桥址区最大风速达到26.1 m/s,最大有效波高达到3.15 m,风速和有效波高的最优copula联合概率分布模型为Clayton模型;台风“杜鹃”期间,在风速和有效波高累积概率为0.98的情况下,桥梁跨中最大竖向位移的均方根为2.72 cm;塔顶最大横向位移的均方根为1.18 cm;桩基最大横向内力的均方根为193 kN;主梁位移响应主要受风荷载控制,塔顶横向位移响应受风荷载和波浪荷载的共同控制,桩基横向内力响应主要受波浪荷载控制。研究方法和结论可为跨海桥梁设计和运维提供参考。

关键词：桥梁工程动力响应联合概率 copula 台风跨海桥梁实测数据

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论Being汉译两派之共同预设

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外国哲学 2021年第5期

作者：李菁

关于Being的汉译纷争由来已久、至今未果。粗略地可将混战诸方简划为存在(有)派与是派。两派虽主张各异，却大概分享如下共同预设：(1)名词Being源于动词to be，故欲理解Being须回返to be；(2)to be具备两种不同、甚至互不相干的用法即... 详细信息

关于Being的汉译纷争由来已久、至今未果。粗略地可将混战诸方简划为存在(有)派与是派。两派虽主张各异，却大概分享如下共同预设：(1)名词Being源于动词to be，故欲理解Being须回返to be；(2)to be具备两种不同、甚至互不相干的用法即系词用法和非—系词的存在用法。第1条预设是比较合理的，但第2条预设值得商榷。To be的系词用法和存在用法不但非截然二分，而且在根底处纠结一体。所有系词包括现代汉语里的系词是本就无可争议地内含存在义。以是译Being根本不会遗漏Being原有存在之义。比较两派对海德格尔Sein之汉译可知正是因为两派囿于第2条预设，从而可能错失了对Sein之更佳理解。

关键词： Being to be 存在是系词 Being To be copula

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基于厚尾分布的非寿险准备金评估模型

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管理科学 2020年第5期

作者：黄一凡孟生旺

未决赔款准备金评估是财产保险公司偿付能力管理的核心工作，通常使用的评估方法是广义线性模型。当增量赔款数据存在尖峰厚尾特征时，广义线性模型的传统分布假设可能与实际数据不相符合。此外，保险公司的多条业务线之间往往存在一定... 详细信息

未决赔款准备金评估是财产保险公司偿付能力管理的核心工作，通常使用的评估方法是广义线性模型。当增量赔款数据存在尖峰厚尾特征时，广义线性模型的传统分布假设可能与实际数据不相符合。此外，保险公司的多条业务线之间往往存在一定的相依关系，这就要求对总准备金的评估结果进行相应调整。本文使用三种新的厚尾分布（即幂Fréchet分布、广义对数Moyal分布和全尾伽马分布）代替传统模型中使用的伽马分布、对数正态分布和GB2分布假设，考察它们在未决赔款准备金评估中的应用效果，并应用copula函数描述了不同业务线之间的相依关系。借助参数化bootsrap和蒙特卡罗随机模拟方法，给出了准备金的预测分布和风险度量值。基于一组实际数据的研究结果表明，厚尾分布对于改善未决赔款准备金的预测效果具有很高的应用价值，而相依性的调整也使得准备金的预测结果更加合理。

关键词：厚尾分布相依风险 copula 准备金评估蒙特卡罗 heavy-tailed distributions dependent risks copula claims reserving Monte Carlo

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沪深股市风险的相关性分析

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统计与精算 2004年第1期

作者：史道济关静

引言经过十多年的发展，我国的证券市场已经取得了举世瞩目的成就，证券市场与经济发展的联系越来越紧密，在国民经济中有着举足轻重的地位，但其中所存在的一些问题也日益受到人们的关注，特别是加入WTO大家庭以后，对于市场的进一步... 详细信息

引言经过十多年的发展，我国的证券市场已经取得了举世瞩目的成就，证券市场与经济发展的联系越来越紧密，在国民经济中有着举足轻重的地位，但其中所存在的一些问题也日益受到人们的关注，特别是加入WTO大家庭以后，对于市场的进一步规范，从而防止泡沫的进一步扩大与市场风险的发生都有着更为迫切的要求。在市场经济条件下，股票市场经常出现大起大落现象，股票价格的剧烈波动是股票市场最显著的特征之一，因此，作为监管机构对股市中的波动更为关心。从上证指数和深证指数的波动来看，我们能够发现：这两个股市具有很强的相关性，因而，运用二元极值条件分布模型来研究这两个股市的相关性。即一个股市上涨或下跌，另一个股市是否会有同样的同期走势，这对于我们进行宏观调控，制定经济政策，从而保护股票市场积极，稳定的发展具有十分重要的意义。在研究二元极值分布时，若问题是关于独立变量，则可以直接把二元极值问题转化为一元极值统计问题，见[1]，[2]和[8]（参考文献见原文，下同）；若问题是关于相关变量，如果应用得当，二元极值相关模型将优于简单的一元极值模型，如[10]讨论了如何建立沪深股市的极值模型，在预先指定的一些copula参数族中，如何选择一个在某种意义上最优的模型，[11]给出了copula的变换，使变换后得到的新的copula在拟合数据方面比原copula更好。但如果应用不当，基于一个错误模型的统计推断，究竟会对结果有什么样的影响。在这篇文章中，将应用已有的知识来探求二元极值的统计分析，讨论由条件模型X｜Y=y的错误假定而引起的一些问题。对于任意随机变量(X,Y)，在连续条件下，分布可以惟一表达为分别为X,Y的GEV参数。文章使用的copula模型和copula族的细节问题见下节。一、二元极值模型称X,Y线性标准化分量最大值的非退化联合极限分布G(x,y)为二元极值(BEV)分布[7]。在实际应用中样本大小总是有限的，通常认为二元极值极限分布是一个很好的近似，故可以用一个二元极值copula表示(X,Y)的分布为

关键词：二元极值分布 copula 条件分布风险的相关性广义极值分布

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解本刊第4期的一句难句

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当代外语研究 1999年第6期 39-39页

作者： Rosemary Bill Hofmann

本刊第4期刊登了王云玉同志选注的一篇短文,题目是Frequent Sex HelpsKeep You Young。其中这样一段: And casual sex with different partners did not help prevent wrinkles. Ifanything, Weeks said, the stress and pressure made for premature ***(手淫) was a healthy alternative to sex, Weeks said, but would notbe as beneficial as copulation(性交). For monogamous(一夫一妻的) relationships,however, the instructions are clear: get out the candles and romantic music.

关键词：一夫一妻难句 copula 夫妻关系 Partner 照字面期刊手淫性交 have

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