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Acta Mathematica Scientia 2022年第4期42卷 1373-1402页

作者： Iván DEGANO Sebastián FERRANDO Alfredo GONZáLEZ Departamento de Matemática.Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad Nacional de Mar del Plata 7600Argentina Department of Mathematics Ryerson University350 Victoria St.TorontoOntario M5B 2K3Canada

The no-arbitrage property is widely accepted to be a centerpiece of modern financial mathematics and could be considered to be a financial law applicable to a large class of(idealized) markets.This paper addresses the following basic question:can one characterize the class of transformations that leave the law of no-arbitrage invariant?We provide a geometric formalization of this question in a non probabilistic setting of discrete time-the so-called trajectorial models.The paper then characterizes,in a local sense,the no-arbitrage symmetries and illustrates their meaning with a detailed example.Our context makes the result available to the stochastic setting as a special case.

关键词： No arbitrage symmetry convexity preserving maps non-probabilistic markets

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