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机构

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  • 1 篇 college of scien...

作者

  • 1 篇 lei wang
  • 1 篇 闫理坦
  • 1 篇 何坤
  • 1 篇 胡良剑
  • 1 篇 yan xiao

语言

  • 2 篇 英文
检索条件"主题词=contingent claims"
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Hedging Game contingent claims with Constrained Portfolios
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引用
Advances in Applied Mathematics and Mechanics 2009年 第4期1卷 529-545页
作者： Lei Wang Yan Xiao College of Science National University of Defense TechnologyChangsha 410073China Changsha Medical College Changsha 410219China
Game option is an American-type option with added feature that the writer can exercise the option at any time before *** this paper,we consider the problem of hedging Game contingent claims(GCC)in two *** the case tha... 详细信息
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The Domination for Evaluation of the contingent claims by Nonlinear Generator
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Journal of Donghua University(English Edition) 2009年 第3期26卷 290-292页
作者： 何坤 闫理坦 胡良剑 College of Science Donghua University
In this paper,through applying the result of backward stochastic differential equations,it investigates a domination for pricing of the contingent claims by the use of nonlinear infinitesimal generator of process X. T... 详细信息
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