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Estimating complex Covariance by Observing Two Variables at a Time

Acta Mathematica Sinica,English Series 2012年第8期28卷 1507-1520页

作者： C.S.WITHERS S.NADARAJAH O.NΦRKLI R.RAICH R.G.VAUGHAN Applied Mathematics Group Industrial Research LimitedLower HuttNew Zealand School of Mathematics University of ManchesterManchester M13 9PLUK

The estimation of covariance matrices is central in array signal processing systems. This note addresses complex covariance estimation for the situation, where the complex data are available only as independent pairwise sets （observations） corresponding to individual elements of the matrix. The formulation for the empirical estimate and the normal maximum likelihood estimate is developed for the general case of different sample sizes for each observation. The approach allows, for example, the estimate of the p by p covariance matrix of a p-port sensor array from a two-port measurement instrument.

关键词： Circular normal complex variance empirical estimate maximum likelihood estimate

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