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Alternative Approach to the Optimality of the Threshold Strategy for Spectrally Negative Lvy Processes

Acta Mathematicae Applicatae Sinica 2013年第4期29卷 705-716页

作者： Ying SHEN Chuan-cun YIN Kam Chuen YUEN School of Mathematical Sciences Qufu Normal UniversityChina Department of Statistics and Actuarial Science The University of Hong Kong

Consider the optimal dividend problem for an insurance company whose uncontrolled surplus precess evolves as a spectrally negative Levy process. We assume that dividends are paid to the shareholders according to admissible strategies whose dividend rate is bounded by a constant. The objective is to find a dividend policy so as to maximize the expected discounted value of dividends which are paid to the shareholders until the company is ruined. In this paper, we show that a threshold strategy （also called refraction strategy） forms an optimal strategy under the condition that the Levy measure has a completely monotone density.

关键词： Spectrally negative Levy process optimal dividend problem scale function complete monotonic-ity threshold strategy

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