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Asymmetric and symmetric meta-correlations in financial markets

Chinese Physics B 2016年第10期25卷 579-586页

作者：李晓辉沈翔瀛黄吉平 Department of Physics and State Key Laboratory of Surface Physics Fudan University

In financial markets, the relation between fluctuations of stock prices and trading behaviors is complex. It is intriguing to quantify this kind of meta-correlation between market fluctuations and the synchronous behaviors. We refine the theoretical index leverage model proposed by Reigneron et al., to exactly quantify the meta-correlation under various levels of price fluctuations [Reigneron P A, Allez R and Bouchaud J P 2011 Physica A 390 3026]. The characteristics of meta-correlations in times of market losses, are found to be significantly different in Chinese and American financial markets. In addition,unlike the asymmetric results at the daily scale, the correlation behaviors are found to be symmetric at the high-frequency scale.

关键词： financial market collective behavior complex system asymmetry and symmetry

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