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OPTIMAL COMBINATIONAL OF quota-share AND STOP-LOSS REINSURANCE CONTRACTS UNDER VAR AND CTE WITH A CONSTRAINED REINSURANCE PREMIUM

引用

Journal of Systems Science & Complexity 2011年第1期24卷 156-166页

作者： Ming ZHOU Hongbin DONG Jingfeng XU China Institute for Actuarial Sciences Central University of Finance and Economics Beijing 100081 China

This paper considers the problem of minimizing the VaR and CTE of an insurer＇s retained risk by controlling the combinational quota-share and stop-loss reinsurance strategy. With a constrained reinsurance premium, the authors give the explicit reinsurance forms and the minimal VaR and CTE of retained risk in the case of quota-share after stop-loss reinsurance and the case of stop-loss afterquota-share reinsurance respectively. Finally, the authors conclude that the quota-share after stop-loss is a better reinsurance strategy than stop-loss after quota-share to minimize the VaR and CTE with a same constrained reinsurance premium. And the pure stop-loss reinsurance is preferred for an insurer with a high level regulatory requirement.

关键词： Conditioned Tailed Expectation (CTE) after quota-share Value at Risk (VaR). quota-share after stop-loss reinsurance stop-loss

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