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On discrete time hedging errors in a fractional Black-Scholes model

Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities) 2017年第2期32卷 211-224页

作者： WANG Wen-sheng College of Economics Hangzhou Dianzi UniversityHangzhou 310018China College of Science Hangzhou Normal UniversityHangzhou 310036China

In this paper we investigate asymptotic behavior of error of a discrete time hedging strategy in a fractional Black-Scholes model in the sense of wick-ItS-skorohod integration. The rate of convergence of the hedging error due to discrete-time trading when the true strategy is known for the trader, is investigated. The result provides new statistical tools to study and detect the effect of the long-memory and the Hurst parameter for the error of discrete time hedging.

关键词： discrete time hedging wick-itö-skorohod integral rate of convergence weak convergence incomplete market fractional Brownian motion replicate Black-Scholes model

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