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Regime specific spillover across cryptocurrencies and the role of COVID‑19

Financial Innovation 2021年第1期7卷 91-114页

作者： Syed Jawad Hussain Shahzad Elie Bouri Sang Hoon Kang Tareq Saeed Montpellier Business School MontpellierFrance South Ural State University ChelyabinskRussian Federation Adnan Kassar School of Business Lebanese American UniversityBeirutLebanon Department of Business Administration Pusan National UniversityBusanSouth Korea Nonlinear Analysis and Applied Mathematics(NAAM)‑Research Group Department of MathematicsFaculty of ScienceKing Abdulaziz UniversityJeddahSaudi Arabia

The aim of this study is to examine the daily return spillover among 18 cryptocurrencies under low and high volatility regimes,while considering three pricing factors and the effect of the COVID-19 *** do so,we apply a Markov regime-switching(MS)vector autoregressive with exogenous variables(VARX)model to a daily dataset from 25-July-2016 to *** results indicate various patterns of spillover in high and low volatility regimes,especially during the COVID-19 *** total spillover index varies with time and abruptly intensifies following the outbreak of COVID-19,especially in the high volatility ***,the network analysis reveals further evidence of much higher spillovers in the high volatility regime during the COVID-19 outbreak,which is consistent with the notion of contagion during stress periods.

关键词： Regime-switching volatility regimes Spillovers Connectedness Cryptocurrencies COVID-19

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