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北部湾港与广西区域经济的协同发展研究——基于灰色关联度和var双重模型检验

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物流科技 2025年第5期48卷 109-114页

作者：杨晓彦占金刚詹满琳北部湾大学经济管理学院广西钦州535011 北部湾大学机械船舶与海洋工程学院广西钦州535011

文章以北部湾港和广西区域经济为研究对象,通过构建港口和区域经济的评价指标体系,采用灰色关联度和var双重模型,检验2020—2022年北部湾港和广西区域经济之间的联系、动态关系和贡献程度。得到结论:(1)货物吞吐量与广西区域经济各项指... 详细信息

文章以北部湾港和广西区域经济为研究对象,通过构建港口和区域经济的评价指标体系,采用灰色关联度和var双重模型,检验2020—2022年北部湾港和广西区域经济之间的联系、动态关系和贡献程度。得到结论:(1)货物吞吐量与广西区域经济各项指标的关联度均在0.6以上,整体关联度在0.75以上,说明北部湾港和广西区域经济具有紧密的联系,但相对于其他的指标,货物吞吐量与利用外资、全社会固定资产投资总额的关联性相对较弱;(2)北部湾港和广西区域经济之间存在长期的积极影响,二者相互促进,但货物吞吐量对第二产业产值、第一产业产值存在正向、负向交替冲击,存在负向影响;(3)北部湾港和广西区域经济之间普遍存在较高的贡献度,但广西区域经济对北部湾港的整体贡献程度要弱于北部湾港对广西区域经济的整体贡献度,且北部湾港与广西区域经济之间的贡献程度差异以社会消费品零售总额、第三产业总值最为显著。由此,文章提出相应的对策和建议,以促进北部湾港和广西区域经济的高质量协同发展。

关键词：北部湾港口区域经济灰色关联度分析 var模型

var模型在我国银行同业拆借市场中的应用研究

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金融研究 2007年第5A期 62-77页

作者：李成马国校西安交通大学经济与金融学院陕西西安710061

本文利用var模型通过2002年11月11日至2006年3月30日我国银行间同业拆借市场每日加权平均利率进行实证研究,建立了基于GARCH模型的我国银行间同业拆借市场利率风险测度var模型,得出以下结论:(1)t分布不适合描述我国银行间同业拆借利率... 详细信息

本文利用var模型通过2002年11月11日至2006年3月30日我国银行间同业拆借市场每日加权平均利率进行实证研究,建立了基于GARCH模型的我国银行间同业拆借市场利率风险测度var模型,得出以下结论:(1)t分布不适合描述我国银行间同业拆借利率序列的分布状况,GED分布能较好刻画我国银行间同业拆借利率序列的分布;(2)我国银行间同业拆借利率序列的杠杆效应不明确;(3)目前我国银行间同业拆借市场的利率风险较低。

关键词： var模型银行间同业拆借市场利率风险 GARCH模型

var模型比较技术及其评价--理论、实证回顾及其应用初探

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金融研究 2008年第5期 130-137页

作者：刘子斐史敬西安交通大学管理学院陕西西安市710049 深圳平安银行总行广东深圳市518031

随着var模型的不断创新,各类var模型的比较技术也由采用单一的回顾测试转变为设计一套较完整的比较评价体系来进行比较研究。近十年来,通过将指标评价工具、假设检验工具和比较评价工具三类var模型的比较工具进行不同的组合,学术界涌现... 详细信息

随着var模型的不断创新,各类var模型的比较技术也由采用单一的回顾测试转变为设计一套较完整的比较评价体系来进行比较研究。近十年来,通过将指标评价工具、假设检验工具和比较评价工具三类var模型的比较工具进行不同的组合,学术界涌现出了大量相关的理论和实证文献。本文尝试对其进行较全面的回顾,并结合中国实际进行初步探索。

关键词： var模型指标评价工具假设检验工具比较评价工具

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应用var模型分析电力期货与现货价格关系

电力系统自动化 2009年第4期33卷 36-39,57页

作者：何川杨立兵李晓刚周浩浙江大学电气工程学院浙江省杭州市310027 华东电网有限公司上海市200002

电力期货是防范、转移电力现货市场价格风险的有效工具。目前世界上先进行电力市场化改革的国家都纷纷建立起了电力期货市场。文中基于向量自回归(var)模型,通过协整检验、因果检验、方差分解等计量经济学方法,结合北欧电力期货交易数据... 详细信息

电力期货是防范、转移电力现货市场价格风险的有效工具。目前世界上先进行电力市场化改革的国家都纷纷建立起了电力期货市场。文中基于向量自回归(var)模型,通过协整检验、因果检验、方差分解等计量经济学方法,结合北欧电力期货交易数据,对电力期货与现货价格的关系进行研究。结果显示,电力期货与现货价格之间存在显著的长期均衡关系,变化趋势一致且逐渐趋于收敛,同时,电力期货对现货的引导关系远大于现货对期货的引导关系,期货市场在价格发现中起主导作用。

关键词：电力期货价格发现 var模型协整检验因果检验方差分解

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基于var模型的硬麦期货价格发现研究

华中科技大学学报（自然科学版） 2005年第7期33卷 103-106页

作者：张宗成王骏华中科技大学经济学院湖北武汉430074

通过单位根检验,确定硬麦期货与现货价格序列具有一阶差分平稳性即I(1)过程.在此基础上先建立var模型并进行协整检验,然后建立误差修正模型并进行格兰杰因果检验,最后对期货与现货价格序列进行方差分解和脉冲响应函数分析.从以上几个方... 详细信息

通过单位根检验,确定硬麦期货与现货价格序列具有一阶差分平稳性即I(1)过程.在此基础上先建立var模型并进行协整检验,然后建立误差修正模型并进行格兰杰因果检验,最后对期货与现货价格序列进行方差分解和脉冲响应函数分析.从以上几个方面对郑州商品交易所的硬麦期货的价格发现功能进行实证分析.研究发现:硬麦期货价格与现货价格存在协整关系和格兰杰双向引导关系,期货与现货价格之间存在长期均衡关系.对硬麦期货品种来说,现货市场在价格发现功能中起到主导作用,因为现货市场在价格发现功能中占59.67%大于来自于期货市场的40.33%.在脉冲响应函数分析中,除了期货与现货价格对其的一个标准差新息立刻有较强反应外,现货价格新息对期货价格的影响更大.这也说明了现货市场在价格发现中的主导地位.

关键词：郑州硬麦期货 var模型协整检验方差分解脉冲响应函数

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var模型在R软件中的实现

统计与决策 2019年第19期35卷 78-81页

作者：林勇房会君西北师范大学经济学院

R软件作为世界上使用人数最多且免费和公开的统计分析软件,拥有强大的统计分析及制图功能且操作方便灵活。文章以1978—2017年国内生产总值、能源生产总量、能源消费总量三个指标年度数据为例,详细介绍协整检验、Granger因果检验、var... 详细信息

R软件作为世界上使用人数最多且免费和公开的统计分析软件,拥有强大的统计分析及制图功能且操作方便灵活。文章以1978—2017年国内生产总值、能源生产总量、能源消费总量三个指标年度数据为例,详细介绍协整检验、Granger因果检验、var模型在R软件中的实现。

关键词： R软件协整检验格兰杰因果检验 var模型

中国现代交通运输业效率波动性和影响因素研究——基于交叉效率DEA和var模型的分析

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交通运输系统工程与信息 2014年第6期14卷 8-14,29页

作者：吴继贵叶阿忠福州大学经济与管理学院福州350108

选取1978–2012年的数据,应用交叉效率数据包络分析法(Cross-efficiency DEA)和向量自回归模型(Vector Autoregression,var)对中国现代交通运输业的效率波动情况及其影响因素进行分析.研究结果表明,交通运输业的投入和产出要素之间,均... 详细信息

选取1978–2012年的数据,应用交叉效率数据包络分析法(Cross-efficiency DEA)和向量自回归模型(Vector Autoregression,var)对中国现代交通运输业的效率波动情况及其影响因素进行分析.研究结果表明,交通运输业的投入和产出要素之间,均存在单向格兰杰(Granger)因果关系;交通运输业的效率波动可以划分为效率上升、高效运行和效率下降三个阶段,总体上呈现出'先升后降'的趋势;交通运输业对人均消费、政府支出、能源消耗和固定资产投资的冲击均表现出正向为主的响应,对劳动的冲击表现出负向响应,而对信息的冲击则表出响应'滞后'.

关键词：综合交通运输效率波动性交叉效率DEA 现代交通运输业影响因素 var模型脉冲响应动态分析

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var模型及其在金融监管中的应用

经济科学 1999年第1期 39-50页

作者：刘宇飞北京大学经济学院

作为一种新的金融风险管理工具，风险估值模型或称ＶａＲ模型（ＶａｌｕｅａｔＲｉｓｋ）①已经得到越来越多的重视和应用。尤其有意义的是，不仅金融机构可以运用它来评估和管理个别资产或资产组合的市场风险，而且金融监管部门还可以... 详细信息

作为一种新的金融风险管理工具，风险估值模型或称ＶａＲ模型（ＶａｌｕｅａｔＲｉｓｋ）①已经得到越来越多的重视和应用。尤其有意义的是，不仅金融机构可以运用它来评估和管理个别资产或资产组合的市场风险，而且金融监管部门还可以将其纳入到对金融机构进行审慎性监管...

关键词： var模型金融监管信用风险金融机构

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var模型及其在投资组合中的应用

财贸经济 2003年第2期24卷 68-71页

作者：景乃权陈姝浙江大学经济学院

var是目前国际上金融风险管理的主流方法之一 ,本文在对其概念、var计算的基本思想和主要特点进行简要介绍、分析的基础上 ,鉴于var已在金融领域中得到了广泛的应用 ,与投资组合的管理和决策有着密切的联系 ,重点讨论了基于var的投资组... 详细信息

var是目前国际上金融风险管理的主流方法之一 ,本文在对其概念、var计算的基本思想和主要特点进行简要介绍、分析的基础上 ,鉴于var已在金融领域中得到了广泛的应用 ,与投资组合的管理和决策有着密切的联系 ,重点讨论了基于var的投资组合管理 ,及在var约束下的投资组合决策 ,最后提出了我国在应用var所面临的主要问题。

关键词： var模型投资组合市场风险风险因子证券市场