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  • 2 篇 var分解
  • 1 篇 成分var
  • 1 篇 投资组合
  • 1 篇 非对称响应模型估...
  • 1 篇 增量var
  • 1 篇 局部线性估计
  • 1 篇 边际var
  • 1 篇 边际var有理函数估...

机构

  • 1 篇 南昌大学
  • 1 篇 北方工业大学

作者

  • 1 篇 熊正丰
  • 1 篇 司庆伟
  • 1 篇 程涛

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=VaR分解"
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投资组合var分解及边际var的估计
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统计与决策 2006年 第22期22卷 140-142页
作者： 程涛 熊正丰 南昌大学管理科学与工程系 南昌330047
概述了边际var、成分var和增量var概念及其应用,推导了三者的关系,在资产收益率服从多元正态分布条件下,给出了边际var的精确解;在非正态分布条件下,给出了边际var的三种近似的估计方法,即有理由函数估计、非对称响应模型估计、局部线... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
投资组合var分解及其在沪深股市中的应用研究
投资组合VaR分解及其在沪深股市中的应用研究
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引用
作者： 司庆伟 北方工业大学
学位级别：硕士
2005年4月8日上海证券交易所和深圳证券交易所联合发布了沪深300指数,该指数的推出极大促进了指数类金融产品及其衍生品的发展。在沪深300指数基础上,2007年7月2日从沪深300指数衍生出了十大板块指数,即消费板块指数、工业板块指数、材... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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