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文献类型

  • 3 篇 期刊文献
  • 3 篇 学位论文

馆藏范围

  • 6 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 6 篇 经济学
    • 6 篇 应用经济学
  • 6 篇 管理学
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  • 2 篇 理学
    • 2 篇 数学

主题

  • 6 篇 vwap策略
  • 4 篇 算法交易
  • 2 篇 日内周期结构
  • 2 篇 成交量分解
  • 1 篇 日内交易量分布
  • 1 篇 lstm-attention
  • 1 篇 分解组合方法
  • 1 篇 交易量预测
  • 1 篇 量化投资
  • 1 篇 多元经验模态分解
  • 1 篇 日内交易量周期结...
  • 1 篇 日内交易量预测
  • 1 篇 交易量分解预测
  • 1 篇 策略优化
  • 1 篇 局部波动

机构

  • 2 篇 电子科技大学
  • 1 篇 浙江工商大学
  • 1 篇 南京大学
  • 1 篇 北京大学
  • 1 篇 西北大学
  • 1 篇 西安外国语大学

作者

  • 2 篇 杨岑
  • 1 篇 高妮
  • 1 篇 贺毅岳
  • 1 篇 刘城
  • 1 篇 邹浩
  • 1 篇 季怡轩
  • 1 篇 夏晖
  • 1 篇 徐紫怡
  • 1 篇 程雪
  • 1 篇 刘磊

语言

  • 6 篇 中文
检索条件"主题词=VWAP策略"
6 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
基于成交量分解模型的改进vwap策略
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运筹与管理 2017年 第2期26卷 146-152页
作者: 夏晖 杨岑 电子科技大学经济与管理学院 四川成都611731
传统vwap(交易量加权平均价格)策略通过拆分大额委托订单,跟踪市场成交均价,达到最小化冲击成本的目的,而准确预测成交量日内分布是运用vwap策略的关键。通过详细考察现有的改进vwap策略中成交量预测模型的建模方式和预测结果,发现由于... 详细信息
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基于成交量分解的改进vwap策略研究
基于成交量分解的改进VWAP策略研究
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作者: 杨岑 电子科技大学
学位级别:硕士
算法交易在证券市场的迅速发展使得机构投资者在算法交易策略层面的竞争愈演愈烈,以得到市场均价为目标的vwap策略作为市场上应用最广泛的交易策略,是算法交易的研究热点之一。交易大额订单时采用vwap策略拆分订单可以降低冲击成本同时... 详细信息
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改进型成交量预测的vwap算法交易策略动态模型设计与实证研究
改进型成交量预测的VWAP算法交易策略动态模型设计与实证研究
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作者: 邹浩 浙江工商大学
学位级别:硕士
算法交易这一新型的交易技术手段,正随着计算机技术的发展与革新而日益壮大。现如今,对于各类算法的探索、使用、研究和开发正吸引着越来越多的各金融领域的人才。而vwap作为应用最为广泛最为基本的交易策略得到了更多的关注。vwap策略... 详细信息
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基于交易量分解的vwap算法交易策略的优化研究
基于交易量分解的VWAP算法交易策略的优化研究
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作者: 刘城 南京大学
学位级别:硕士
近年来,金融市场上越来越多的交易机构应用各类算法交易策略来获得理想回报,交易量加权均价vwap算法交易策略便是其中之一。传统的vwap执行策略静态地运用以往数据来预测未来的交易量分布比例,执行效果差强人意。而本文应用交易量分解... 详细信息
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日内交易量预测的局部波动模型及其实证研究
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中国科学:数学 2021年 第11期51卷 1743-1768页
作者: 季怡轩 徐紫怡 程雪 北京大学数学科学学院 北京100871
本文在辨析3种典型日内交易量预测模型—加和模型、乘积模型和分解优化模型—的理论差异并使用中国市场数据实证检验的基础上,提出一种新的日内交易量预测模型:局部波动模型.在交易量预测和成交量加权平均价(volume weighted average pr... 详细信息
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基于M-LSTM的股票指数日内交易量分布预测研究
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运筹与管理 2022年 第10期31卷 196-203页
作者: 贺毅岳 刘磊 高妮 西北大学经济管理学院 陕西西安710127 西安外国语大学经济金融学院 陕西西安710128
针对现有预测建模方法难以高效提取日内交易量分布复杂变化规律,影响vwap策略执行效果的问题,本文提出一种MEMD分解下基于LSTM-Attention的股市指数日内交易量分布预测方法M-LSTM。首先,运用MEMD方法将区间多维交易量时序同步分解为若... 详细信息
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