检索结果-南通市图书馆

市场结构、广告和收益率的动态分析方法──var法

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

商业研究 1997年第1期 37-40页

作者：杜秀燕黑龙江商学院

市场结构、广告和收益率的动态分析方法──ＶＡＲ法杜秀燕译一、异论在最近一些年里，存贷产业和某些其它的金融产业一样在合并与收获方面经历了一个较大的增长。其中的一些合并使得银行产业市场集中的水平，已达到了比过去反托拉斯权... 详细信息

市场结构、广告和收益率的动态分析方法──ＶＡＲ法杜秀燕译一、异论在最近一些年里，存贷产业和某些其它的金融产业一样在合并与收获方面经历了一个较大的增长。其中的一些合并使得银行产业市场集中的水平，已达到了比过去反托拉斯权威人士所能容许的水平更大一级的水平...

关键词：市场结构商品广告收益率动态分析广告 var法

股票交易组合风险的实证分析——基于var法

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

时代金融 2013年第11期 23-24页

作者：乐巾杰安徽大学

本文在介绍var基本概念的基础上,着重分析var的三种获取方法,并以马钢股份(600808)和交通银行(601328)组合为例,对var方法在我国证券市场上的投资组合应用进行分析。

关键词：股票交易组合风险 var法实证分析

基于var法的养殖鱼类资产风险价值评估——以环渤海地区大菱鲆养殖为例

在线全文

同方期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

中国农学通报 2015年第8期31卷 71-75页

作者：李栋杨德利上海海洋大学经济管理学院上海201306

农村中小企业贷款难的问题一直存在,造成这一状况的深层次原因就是抵押品的缺失。抵押品缺失的根本原因在于农产品的高风险性,且这类风险的评估存在技术难题,银行等金融机构倾向于规避此类不确定性风险。文章在此背景下,引入var法对农... 详细信息

农村中小企业贷款难的问题一直存在,造成这一状况的深层次原因就是抵押品的缺失。抵押品缺失的根本原因在于农产品的高风险性,且这类风险的评估存在技术难题,银行等金融机构倾向于规避此类不确定性风险。文章在此背景下,引入var法对农产品中的鱼类资产养殖风险价值进行评估,从养殖鱼类资产的风险特点以及var方法的适用性两方面,来说明var法在衡量鱼类资产养殖风险价值的可行性。并应用于2010年环渤海地区的大菱鲆养殖企业的养殖风险价值评估,检验var法的可操作性。通过量化风险,使借贷双方知悉风险情况,为解决渔业中小企业贷款难问题提供技术支撑。

关键词：鱼类资产中小企业 var法风险价值

GARCH模型与var法在外汇风险度量中的应用

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

黑龙江对外经贸 2006年第6期 29-30页

作者：龚妮天津财经大学

目前,在汇率波动日趋频繁的背景下,外汇风险日益引起关注。外汇风险防范和控制的关键在于其度量和预测。本文尝试引入GARCH模型和var法来解决这个问题,这个过程是分两步来进行的:首先用GARCH模型对外汇市场存在的风险作定量分析;然后,再... 详细信息

目前,在汇率波动日趋频繁的背景下,外汇风险日益引起关注。外汇风险防范和控制的关键在于其度量和预测。本文尝试引入GARCH模型和var法来解决这个问题,这个过程是分两步来进行的:首先用GARCH模型对外汇市场存在的风险作定量分析;然后,再以GARCH模型计算的方差为基础,运用var法进一步度量外汇市场风险,从而使不同类型的风险投资者,可以根据自己的风险厌恶程度,计算各自的var值,达到预测及控制外汇风险的目的。

关键词： GARCH模型 var法外汇风险

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

证券公司的风险估值法(var)研究

上海经济 2001年第3期 51-52页

作者：杨鸿

金融工程被举为金融领域的高科技，它将工程思维引入金融领域，综合地采用各种工程技术方法设计、笔实施新型的金融产品，以解决各种金融问题。金融工程的核心部分就是风险管理工具和技术，而风险估值（Value at Risk）即是风险管理的... 详细信息

金融工程被举为金融领域的高科技，它将工程思维引入金融领域，综合地采用各种工程技术方法设计、笔实施新型的金融产品，以解决各种金融问题。金融工程的核心部分就是风险管理工具和技术，而风险估值（Value at Risk）即是风险管理的重要工具之一。

关键词：证券公司风险三值 var法风险管理

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于参数分布var的中间业务组合风险分析

统计与决策 2005年第7S期21卷 11-12页

作者：王建琼肖怀谷西南交通大学中国银行四川省分行

一、参数分布的var法

关键词：风险分析业务组合分布中间风险管理方法金融监管机构置信水平审慎性监管 var法投资公司资产组合金融机构全世界时间段银行企业预期

铸锭成分对TC4钛合金相变点及锻造组织的影响

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

热加工工艺 2017年第21期46卷 152-154页

作者：张嫦娟西部钛业有限责任公司陕西西安710201

分析了经var法3次熔炼的TC4铸锭横、纵向成分,并用理论公式计算出铸锭不同部位的相变点。分析了相变点的变化差异,并对比了相变点的计算值和实测值。结果表明,实验铸锭不同部位相变点差别很大,最高约20℃,差异最大点在铸锭冒口端。

关键词： var法相变点锻造温度

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

德国商业银行的风险管理与借鉴

现代商业银行导刊 2003年第4期 61-64页

作者：陈汉华建设银行湖北省分行

借鉴西方发达国家商业银行的先进管理理念与方法,构筑我国商业银行的现代风险管理机制,增强我国商业银行的抗风险能力、自我发展能力、竞争能力和盈利能力,这是我国商业银行加入WTO以后面临的最为紧迫的课题,也是尽快适应巴塞尔新资本... 详细信息

借鉴西方发达国家商业银行的先进管理理念与方法,构筑我国商业银行的现代风险管理机制,增强我国商业银行的抗风险能力、自我发展能力、竞争能力和盈利能力,这是我国商业银行加入WTO以后面临的最为紧迫的课题,也是尽快适应巴塞尔新资本协议所制定的国际银行业'游戏规则'的需要.德国是金融业高度发达的西方国家,本文拟就德国商业银行风险管理的理论与方法作一简要论述,以资借鉴.

关键词：德国商业银行风险管理 var法风险价值法

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

民生银行结构性存款风险分析

民生银行结构性存款风险分析

作者：熊瑶西南大学

学位级别：硕士

2001年光大银行第一款结构性存款的出现,给我国商业银行理财产品市场增添了新生力量,但由于前期发展阶段,商业银行缺乏自主设计与定价能力,生搬硬套不符合中国金融市场情况的国外结构性存款,再加上监管部门对结构性存款的模糊定位,市场... 详细信息

2001年光大银行第一款结构性存款的出现,给我国商业银行理财产品市场增添了新生力量,但由于前期发展阶段,商业银行缺乏自主设计与定价能力,生搬硬套不符合中国金融市场情况的国外结构性存款,再加上监管部门对结构性存款的模糊定位,市场上出现了许多套利行为,结构性存款的发展十分缓慢且不规范。截至2019年,我国结构性存款规模已超11万亿元。同时随着我国经济的快速发展,居民收入不断增加,人们的理财观念逐渐增强,人们购买理财产品的需求愈来愈大。在刚性兑付产品退出市场产生的缺口、巨大的揽储压力和互联网金融产品激烈竞争的共同推动下,商业银行纷纷抢占结构性存款市场来增加自己的吸储能力。近几年来,中小型银行成为了结构性存款市场的主力军,其所占比例近市场规模的三分之二。因此,对中小型银行结构性存款的风险分析就具有了重要的研究意义。本文采用了定性与定量结合的方法进行研究。首先,梳理了国内外关于结构性存款在定价、投资收益、风险和分类等方面的研究成果。其次,从民生银行结构性存款的产品发行情况、收益方式、收益率、运作模式等角度对民生银行结构性存款现状进行了分析,发现民生银行结构性存款挂钩标的最多的为利率,且主要针对个人用户发行人民币结构性存款。再次,通过对民生银行结构性存款风险因素识别,进而以一款挂钩欧元对美元的结构性存款为例,使用var法进行实证分析,并求出var值。得出的研究结果如下:（1）民生银行结构性存款实现最高收益率的概率较低,存在设计不合理的问题。（2）民生银行结构性存款获得最高收益率的概率较低,其主要是由市场风险造成的,其次是操作风险,法律风险和流动性风险对产品本身影响较小。结合以上研究结论,本文从民生银行角度提出了结构性存款的风险防范对策。首先,从改进风险管理组织架构、规范业务流程、先进的风险管理技术这三个方面来完善风险管理体系;其次加强理财产品信息披露以实现客户与银行之间的信息对称性;最后,再针对四种风险提出可行性建议。

关键词：民生银行结构性存款 var法风险分析