检索结果-南通市图书馆

中央财经大学学报 2006年第4期 69-74页

作者：杨楠上海财经大学统计学系上海200433

本文探讨了var方法在房地产收益波动性度量中的应用,并对上海二手房指数时间序列的收益率风险进行了实证研究,结果表明此方法对于指数收益率风险的度量具有较强的适用性。

关键词：波动性度量房价指数 var方法 GARCH模型

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var方法在银行贷款风险评估中的应用

统计研究 2005年第6期22卷 58-61页

作者：邹新月湖南科技大学

Value at Risk model developed recently is a mathemetical medol to measure and monitor market *** article focuses on discussing calculate procedure and calculate method about applying var means for the bank loan risk in evaluation,we make clear differentiate both the Bank for International Settlements draw credit risk reserve and var means calculate bank loan risk value,find var means in application practicality value and extensity perspective in our bank loan risk for evaluation.

关键词： var方法风险评估银行贷款应用

var方法在海外矿业投资风险管理中的应用框架研究

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中国人口·资源与环境 2014年第S2期24卷 344-348页

作者：张雪梅李春华赵燕中国地质大学(北京)人文经管学院北京100083

随着国际化进程的加速,我国企业在海外矿业中的投资越来越大,而投资总会伴有风险,本文旨在运用var方法来分析矿业投资中的风险,从而实现更好的风险管理。在运用var方法的过程中,首先需要分析海外矿业投资过程中可能遇到的风险,识别相关... 详细信息

随着国际化进程的加速,我国企业在海外矿业中的投资越来越大,而投资总会伴有风险,本文旨在运用var方法来分析矿业投资中的风险,从而实现更好的风险管理。在运用var方法的过程中,首先需要分析海外矿业投资过程中可能遇到的风险,识别相关的风险要素,再将这些要素分类,从定性分析和定量研究两个角度来进行评估,计算出相应的var值,这也就是其对应的风险值。文章在对var方法的运用进行了详细的阐述之后,总结了其具体的应用框架,对海外矿业投资风险管理有一定的借鉴意义。

关键词： var方法海外矿业投资风险管理

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var方法在信用风险管理中的应用分析

投资研究 2003年第11期22卷 44-48页

作者：张玉喜哈尔滨工程大学经济管理学院

var方法是新巴塞尔资本协议征求意见稿所倡导的现代主流风险管理技术和方法，其运用于银行信用风险管理可提高信用风险管理的科学化水平，并有利于实现对信用风险的动态管理。但var方法运用于银行信用风险管理会面临来自于信用风险的特... 详细信息

var方法是新巴塞尔资本协议征求意见稿所倡导的现代主流风险管理技术和方法，其运用于银行信用风险管理可提高信用风险管理的科学化水平，并有利于实现对信用风险的动态管理。但var方法运用于银行信用风险管理会面临来自于信用风险的特征、市场环境等方面因素的制约，需进行var方法所需的技术平台、制度平台和文化平台的建设，以使该方法在我国银行信用风险管理中发挥应有的作用。

关键词： var方法银行信用风险管理市场风险在险价值贷款呆账率动态管理技术平台建设制度平台建设文化平台建设

var方法:对商业银行市场风险的有效衡量及价值创造效应评价

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经济社会体制比较 2005年第6期 75-78页

作者：费翔李金林北京理工大学管理与经济学院

var方法是一种目前最为流行的对市场风险进行检测和管理的方法。此方法建立在可靠的科学基础上,为人们提供了一种关于市场风险的综合性度量。通过var方法,银行可以使用同一单位(如美元)去测度银行可以承受的风险底线,股东及经营者此时... 详细信息

var方法是一种目前最为流行的对市场风险进行检测和管理的方法。此方法建立在可靠的科学基础上,为人们提供了一种关于市场风险的综合性度量。通过var方法,银行可以使用同一单位(如美元)去测度银行可以承受的风险底线,股东及经营者此时可以决定是否能够忍受某一风险水平,如果他们不能忍受某一风险水平,他们就可以在计算var值的过程中决定从哪方面着手调整风险。

关键词： var方法在险价值市场风险