检索结果-南通市图书馆

upper risk bounds in internal factor models with constrained specification sets

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2020年第1期5卷 38-67页

作者： Jonathan Ansari Ludger Ruschendorf Department of Quantitative Finance Albert-Ludwigs University of FreiburgPlatz der Alten Synagoge 1KG II79098 Freiburg i.Br.Germany Department of Mathematical Stochastics Albert-Ludwigs University of FreiburgErnst-Zermelo-Straße 179104 FreiburgGermany

For the class of(partially specified)internal risk factor models we establish strongly simplified supermodular ordering results in comparison to the case of general risk factor *** allows us to derive meaningful and improved risk bounds for the joint portfolio in risk factor models with dependence information given by constrained specification sets for the copulas of the risk components and the systemic risk *** proof of our main comparison result is not *** is based on grid copula approximation of upper products of copulas and on the theory of mass *** application to real market data shows considerable improvement over the standard method.

关键词： Risk bounds Risk factor model Supermodular order Convex order Convex risk measure upper product of bivariate copulas Comonotonicity

来源：

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：