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threshold reweighted nadaraya-watson estimation of jump-diffusion models

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2022年第1期7卷 31-44页

作者： Kunyang Song Yuping Song Hanchao Wang Zhongtai Securities Institute for Financial Studies Shandong UniversityJinan 250100ShandongChina Department of Statistics and Actuarial Science The University of Hong KongPokfulam 999077Hong KongChina School of Finance and Business Shanghai Normal UniversityShanghai 200234China

In this paper,we propose a new method to estimate the diffusion function in the jump-diffusion ***,a threshold reweighted nadaraya-watson-type estimator is ***,we establish asymptotic normality for the estimator and conduct Monte Carlo simulations through two examples to verify the better finite-sampling ***,our estimator is demonstrated through the actual data of the Shanghai Interbank Offered Rate in China.

关键词： Jump-diffusion model threshold reweighted nadaraya-watson estimation Empirical likelihood

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