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tail distortion risk measure for Portfolio with Multivariate Regularly Variation

Communications in Mathematics and Statistics 2022年第2期10卷 263-285页

作者： Yu Chen Jiayi Wang Weiping Zhang Department of Statistics and Finance University of Science and Technology of ChinaHefei 230026China

For the multiplicative background risk model,a distortion-type risk measure is used to measure the tail risk of the portfolio under a scenario probability measure with multivariate regular *** this paper,we investigate the tail asymptotics of the portfolio loss ∑_(i=1)^(d)R_(i)S,where the stand-alone risk vector R=(R_(1),...,R_(d))follows a multivariate regular variation and is independent of the background risk factor *** explicit asymptotic formula is established for the tail distortion risk measure,and an example is given to illustrate our obtained results.

关键词： Background risk model tail distortion risk measure Multivariate regular variation

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