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主题

  • 1 篇 var
  • 1 篇 回溯检验
  • 1 篇 egarch模型
  • 1 篇 t-qar
  • 1 篇 qar

机构

  • 1 篇 内蒙古农业大学

作者

  • 1 篇 刘媛媛
  • 1 篇 李月鲜
  • 1 篇 张巍巍

语言

  • 1 篇 中文
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EGARCH模型和分位数自回归类模型在风险预测中的比较
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内蒙古大学学报（自然科学版） 2022年 第6期53卷 660-666页
作者： 李月鲜 刘媛媛 张巍巍 内蒙古农业大学理学院 呼和浩特010018
利用了三种时间序列模型对中美汇率的风险进行一步向前滚动预测。(1)EGARCH模型,它可以刻画金融资产收益率的尖峰厚尾现象,异方差性,波动集聚性和杠杆效应。(2)非常适合具有异方差性的qar模型,该模型不需要假定误差项的分布,可以很好地... 详细信息
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