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Variable Selection of Varying Dispersion student-t Regression Models

Journal of Systems Science & Complexity 2015年第4期28卷 961-977页

作者： ZHAO Weihua ZHANG Riquan School of Science Nantong University School of Finance and Statistics East China Normal University Department of Mathematics Shanxi Datong University

the student-t regression model is a useful extension of the normal model,which can be used for statistical modeling of data sets involving errors with heavy tails and/or outliers and provides robust estimation of means and regression *** this paper,the varying dispersion student-t regression model is discussed,in which both the mean and the dispersion depend upon explanatory *** problem of interest is simultaneously select significant variables both in mean and dispersion model.A unified procedure which can simultaneously select significant variable is *** appropriate selection of the tuning parameters,the consistency and the oracle property of the regularized estimators are *** the simulation study and two real data examples are used to illustrate the proposed methodologies.

关键词： LASSO SCAD student-t distribution variable selection varying dispersion.

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