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Extended conditional G-expectations and related stopping times

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2021年第4期6卷 369-390页

作者： Mingshang Hu Shige Peng Zhongtai Securities Institute for Financial Studies Shandong UniversityJinan 250100ShandongChina School of Mathematics Shandong UniversityJinan 250100ShandongChina

In this paper,we extend the definition of conditional G-expectation to a larger space on which the dynamical consistency still *** can consistently define,by taking the limit,the conditional G-expectation for each random variable X,which is the downward limit(respectively,upward limit)of a monotone sequence (Xi) in L_(G)^(1)(Ω).To accomplish this procedure,some careful analysis is ***,we present a suitable definition of stopping times and obtain the optional stopping *** also provide some basic and interesting properties for the extended conditional G-expectation.

关键词： G-expectation Conditional G-expectation stopping times Optional stopping theorem

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