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two-step scheme FOR BACKWARD stochastic DIFFERENTIAL EQUATIONS

Journal of Computational Mathematics 2023年第2期41卷 287-304页

作者： Qiang Han Shaolin Ji Zhongtai Securities Institute for Financial Studies Shandong UniversityJinan 250100China

In this paper,a stochastic linear two-step scheme has been presented to approximate backward stochastic differential equations(BSDEs).A necessary and sufficient condition is given to judge the L 2-stability of our numerical *** stochastic linear two-step method possesses a family of 3-order convergence schemes in the sense of strong *** coefficients in the numerical methods are inferred based on the constraints of strong stability and n-order accuracy(n∈N^(+)).Numerical experiments illustrate that the scheme is an efficient probabilistic numerical method.

关键词： Backward stochastic differential equation stochastic linear two-step scheme Local truncation error Stability and convergence

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