检索结果-南通市图书馆

The Limit Distribution of stochastic evolution equations Driven by-Stable Non-Gaussian Noise

应用数学 2024年第4期37卷 1180-1194页

作者： ZHAI Likai FU Hongbo School of Mathematical and Physical Sciences Wuhan Textile UniversityWuhan 430073China

We study the distribution limit of a class of stochastic evolution equation driven by an additive-stable Non-Gaussian process in the case of α∈(1,2).We prove that,under suitable conditions,the law of the solution co... 详细信息

关键词： stochastic evolution equation α-stable Non-Gaussian process Distribution

来源：

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

Freidlin-Wentzell’s Large Deviations for stochastic evolution equations with Poisson Jumps

引用

Advances in Pure Mathematics 2016年第10期6卷 676-694页

作者： Huiyan Zhao Siyan Xu School of Economics and Statistics Guangzhou University Guangzhou China School of Applied Mathematics Beijing Normal University Zhuhai Zhuhai China Faculty of Science Ningbo University Ningbo China

We establish a Freidlin-Wentzell’s large deviation principle for general stochastic evolution equations with Poisson jumps and small multiplicative noises by using weak convergence method.

关键词： stochastic evolution equation Poisson Jumps Freidlin-Wentzell’s Large Deviation Weak Convergence Method

来源：

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

A variational formula for controlled backward stochastic partial differential equations and some application

引用

Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities) 2014年第3期29卷 295-306页

作者： MENG Qing-xin TANG Mao-ning Department of Mathematics Huzhou Teachers College School of Mathematical Sciences Fudan University

An optimal control problem for a controlled backward stochastic partial differential equation in the abstract evolution form with a Bolza type performance functional is considered. The control domain is not assumed to be convex, and all coefficients of the system are allowed to be random. A variational formula for the functional in a given control process direction is derived, by the Hamiltonian and associated adjoint system. As an application, a global stochastic maximum principle of Pontraygins type for the optimal controls is established.

关键词： Variational formula stochastic evolution equation backward stochastic evolution equation,stochastic maximum principle spike variation.

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

On Small Time Large Deviation Principle for Diffusion Processes on Hilbert Spaces under Non-Lipschitzian Condition

引用

Journal of Mathematical Research and Exposition 2011年第1期31卷 142-146页

作者： Wei Yin FEI Department of Applied Mathematics Anhui Polytechnic University Anhui 241000 P. R. China

Under the non-Lipschitzian condition, a small time large deviation principle of diffusion processes on Hilbert spaces is established. The operator theory and Gronwall inequality play an important role.

关键词： small time large deviation principle stochastic evolution equation non-Lipschitzian condition rate function Ito formula.

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

Mild Solution of stochastic equations with Levy Jumps： Existence, Uniqueness, Regularity and Stability

引用

Journal of Partial Differential equations 2013年第3期26卷 251-288页

作者： ZHOU Guoli GUO Boling HOU Zhenting College of Mathematics and Statistics Chong Qing University Chong Qing 401331China. Institute of Applied Physics and Computational Mathematics P.O. Box 8009 Beijing 100088 China. College of Mathematics and Statistics Central South University Changsha 410075 China.

The existence and uniqueness of mild solution to stochastic equations with jumps are established, a stochastic Fubini theorem and a type of Burkholder-Davis- Gundy inequality are proved, and the two formulas are used to study the regularity property of the mild solution of a general stochastic evolution equation perturbed by Levy process. Then the authors prove the moment exponential stability, almost sure exponential stability and comparison principles of the mild solution. As applications, the stability and comparison principles of stochastic heat equation with Levy jump are given.

关键词： stochastic evolution equation Levy processes mild solution stability.

来源：

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

在线全文

在线全文

在线全文

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

在线全文

在线全文

在线全文

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：