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SCHWARZ METHOD FOR FINANCIAL ENGINEERING
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Journal of Computational Mathematics 2021年 第4期39卷 538-555页
作者： Guangbao Guo Weidong Zhao Department of Statistics Shandong University of TechnologyZibo 255000China School of Mathematics Shandong UniversityJinan 250000China
Schwarz method is put forward to solve second order backward stochastic di erential equations(2BSDEs)in this *** will analyze uniqueness,convergence,stability and optimality of the proposed ***,several simulation resu... 详细信息
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