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    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 跟踪误差
  • 1 篇 行业筛选
  • 1 篇 lasso
  • 1 篇 sparse-group
  • 1 篇 指数跟踪

机构

  • 1 篇 暨南大学
  • 1 篇 香港城市大学

作者

  • 1 篇 王国长
  • 1 篇 高桃璇
  • 1 篇 徐世荣

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=Sparse-Group"
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基于sparse-group Lasso的指数跟踪
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系统科学与数学 2019年 第12期39卷 2025-2040页
作者： 王国长 高桃璇 徐世荣 暨南大学经济学院 广州510632 香港城市大学科学与工程学院 中国香港999077
在指数跟踪问题中,股票指数与行业板块的相关性往往是集中在某些特定的行业,且行业走向通常由几个有影响力的公司决定,因此如何选取具有代表性的行业和公司是提高跟踪精度的一个很好的切入点.在以往的研究方法中,Lasso等变量选择方法忽... 详细信息
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