检索结果-南通市图书馆

TWO-SCALE FINITE ELEMENT DISCRETIZATIONS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

Journal of Computational Mathematics 2006年第3期24卷 373-392页

作者： Fang Liu Aihui Zhou LSEC ICMSEC Academy of Mathematics and Systems Science Chinese Academy of Sciences Beijing 100080 China

Some two-scale finite element discretizations are introduced for a class of linear partial differential equations. Both boundary value and eigenvalue problems are studied. Based on the two-scale error resolution techniques, several two-scale finite element algorithms are proposed and analyzed. It is shown that this type of two-scale algorithms not only significantly reduces the number of degrees of freedom but also produces very accurate approximations.

关键词： Finite element Two-scale discretization Parallel computation sparse grids.

来源：

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

A sparse-GRID METHOD FOR MULTI-DIMENSIONAL BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS

引用

Journal of Computational Mathematics 2013年第3期31卷 221-248页

作者： Guannan Zhang Max Gunzburger Weidong Zhao Department of Scientific Computing Florida State University Tallahassee FL 32306Computer Science and Mathematics Division Oak Ridge National Lab Oak Ridge TN 37831 Department of Scientific Computing Florida State University Tallahassee FL 32306 School of Mathematics Shandong University Jinan Shandong 250100 China

A sparse-grid method for solving multi-dimensional backward stochastic differential equations （BSDEs） based on a multi-step time discretization scheme [31] is presented. In the multi-dimensional spatial domain, i.e. the Brownian space, the conditional mathe- matical expectations derived from the original equation are approximated using sparse-grid Gauss-Hermite quadrature rule and （adaptive） hierarchical sparse-grid interpolation. Error estimates are proved for the proposed fully-discrete scheme for multi-dimensional BSDEs with certain types of simplified generator functions. Finally, several numerical examples are provided to illustrate the accuracy and efficiency of our scheme.

关键词： Backward stochastic differential equations Multi-step scheme Gauss-Hermite quadrature rule Adaptive hierarchical basis sparse grids.

来源：

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：