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测量误差模型只有一个变点的检验和估计

应用概率统计 2002年第4期18卷 385-392页

作者：王黎明上海财经大学统计学系上海200433

本文讨论了测量误差模型中参数只有一个变点的检验和估计问题.首先,给出其似然比检验统计量.然后,基于最小信息准则的原理,利用schwarz信息准则（SIC）,在多余参数已知和未知的情况下,分别给出了检验统计量,讨论了利用SIC方法给出的检... 详细信息

本文讨论了测量误差模型中参数只有一个变点的检验和估计问题.首先,给出其似然比检验统计量.然后,基于最小信息准则的原理,利用schwarz信息准则（SIC）,在多余参数已知和未知的情况下,分别给出了检验统计量,讨论了利用SIC方法给出的检验统计量的渐近分布.证明了基于似然比方法和SIC方法给出的变点估计是相同的,并且在一定条件下,给出了变点估计的极限分布.运用Monte-Carlo随机模拟的方法,分别给出了以上检验的临界值.

关键词：估计测量误差模型变点似然比检验 schwarz信息准则

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动态图像特征空间的立体视觉匹配算法

计算机工程与应用 2011年第11期47卷 178-181页

作者：吴文辉苏晓龙孙统风中国矿业大学计算机科学与技术学院江苏徐州221008

提出图像特征空间概率分布参数时变的立体视觉匹配问题。立体视觉匹配算法通常是针对时不变提出的。因此,对于概率分布时变的图像特征空间而言,这些方法均不能有效地实现动态立体视觉匹配。针对这一问题,提出的方法是对图像分割边缘构... 详细信息

提出图像特征空间概率分布参数时变的立体视觉匹配问题。立体视觉匹配算法通常是针对时不变提出的。因此,对于概率分布时变的图像特征空间而言,这些方法均不能有效地实现动态立体视觉匹配。针对这一问题,提出的方法是对图像分割边缘构建动态贝叶斯网,结合贝叶斯学习并充分利用其学习所获得的图像空间概率模型变化演进的规律,得到较准确、平滑地图分割的动态结果,以此作为基元间的对应性,在边缘区域进行置信传播,实现图像的动态立体视觉匹配。

关键词：置信传递立体匹配动态Bayes网 EM算法 Bayes学习 schwarz信息准则

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储蓄——收入模型的转变点分析

应用数学 2004年第S1期17卷 70-74页

作者：王丽丽万建平谷伟华中科技大学数学系湖北武汉430074

本文利用线性回归模型分析改革开放以来我国居民储蓄与收入的关系 ,并引入转变点理论研究二者关系发生结构性转变的问题 ,最后讨论了影响储蓄增长的几个因素 .实证研究表明 ,90年代以来 ,随着经济环境的巨大变化 ,居民储蓄与收入的关系... 详细信息

本文利用线性回归模型分析改革开放以来我国居民储蓄与收入的关系 ,并引入转变点理论研究二者关系发生结构性转变的问题 ,最后讨论了影响储蓄增长的几个因素 .实证研究表明 ,90年代以来 ,随着经济环境的巨大变化 ,居民储蓄与收入的关系有所改变 ,储蓄的增长速度已经超过了收入的增长速度 .我们的研究还表明 ,当用时间跨度较大的样本时 ,结论虽符合长期趋势 ,但考虑到其可信度及从时效性角度看对近期宏观政策的现实指导意义 ,常规的回归分析应该加入转变点检验 ,以防忽略系统结构性转变 .

关键词：居民储蓄转变点 schwarz信息准则

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多阶段复杂退化产品的可靠性统计模型

重庆师范大学学报（自然科学版） 2024年第1期41卷 74-85页

作者：周子韩凡红梅缪思巧唐家银西南交通大学数学学院统计系西南交通大学综合交通大数据应用技术国家工程实验室成都611756

针对多阶段退化产品,基于性能退化响应数据的回归统计拟合,建立变速率复杂退化可靠性评估模型。首先利用分段回归拟合对性能退化数据进行变点回归建模,推导变点分布的极大似然函数;其次鉴于模型的复杂性,变点估计的最大似然估计无法得... 详细信息

针对多阶段退化产品,基于性能退化响应数据的回归统计拟合,建立变速率复杂退化可靠性评估模型。首先利用分段回归拟合对性能退化数据进行变点回归建模,推导变点分布的极大似然函数;其次鉴于模型的复杂性,变点估计的最大似然估计无法得到显式解,采用分层Bayes进行建模;然后结合MCMC(Markov chain Monte Carlo)算法中的Gibbs采样对模型进行参数诊断,依据schwarz信息准则(schwarz information criterion,SIC)构建经验似然比对模型的变点进行估计与检验;最后根据产品失效退化的定义,推导该失效模式下产品的可靠度函数。以手机运行的游戏性能数据建模分析,演绎说明了多阶段退化模型适应性强、可行性高的特点。与传统两阶段建模相比,多阶段退化建模考虑了各个阶段的退化信息,提高了数据利用率和产品的可靠性评估可信度。

关键词：多阶段退化变点 schwarz信息准则 Gibbs采样可靠性

基于统计变点检测的国际天然铀价格影响因素分析

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数学的实践与认识 2016年第1期46卷 47-52页

作者：许静郭庆银对外经济贸易大学统计学院北京100029 中国核工业地质局地质处北京100013

铀资源是军民两用的重要战略资源,有必要研究其价格变化为政府决策提供依据.采用基于schwarz信息准则的统计变点检测方法,识别出1990-2013年国际天然铀价格的多个均值-方差变点,据此将国际天然铀价格的变化分为稳中下降期、大幅上扬期... 详细信息

铀资源是军民两用的重要战略资源,有必要研究其价格变化为政府决策提供依据.采用基于schwarz信息准则的统计变点检测方法,识别出1990-2013年国际天然铀价格的多个均值-方差变点,据此将国际天然铀价格的变化分为稳中下降期、大幅上扬期、震荡回归期和持续下降期四个阶段.研究结果表明,核事故、二次铀源、核电政策是影响国际天然铀价格的重要因素,同时天然铀逐渐显示出其商品的属性,其价格受供需关系的影响明显.

关键词：影响因素天然铀价格均值-方差变点 schwarz信息准则

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转变点问题的统计推断及应用

转变点问题的统计推断及应用

作者：王丽丽华中科技大学

学位级别：硕士

在数理统计学中,转变点问题是一门较新的课题。一般认为转变点问题的研究始于Page(1954)在Biometrika 上发表的一篇关于连续抽样检验的文章,早期的转变点问题主要研究工业自动控制中的一些问题。20 世纪60 年代后期,更多的统计学者,投... 详细信息

在数理统计学中,转变点问题是一门较新的课题。一般认为转变点问题的研究始于Page(1954)在Biometrika 上发表的一篇关于连续抽样检验的文章,早期的转变点问题主要研究工业自动控制中的一些问题。20 世纪60 年代后期,更多的统计学者,投入到这一研究领域,发表了一批有关转变点理论和应用的学术论文。特别是近二十年来,转变点的研究在理论和应用方面都有了快速的发展。在理论上,已有了一系列较记为成熟的结果,Csorgo and Horvath(1997)的专著“Limit theorems in change-points analysis”,就是对这一领域近二十年来理论的总结。转变点理论是统计推断的中心问题之一,由于转变点问题常常涉及到非独立随机变量分布的问题,这是非常难以处理的,所以这个问题的研究在理论上难度很大,更富有挑战性。一些处理转变点问题的方法也不断完善起来,如极大似然法,(加权)最小二乘法,非参数方法和Bayes 方法等等。在应用方面,现已发展到在经济、金融、医学和气象等诸方面都有大量的应用背景。本文主要讨论了几种模型的转变点问题及其应用。首先利用线性回归模型分析改革开放以来我国居民储蓄与收入的关系,并引入转变点理论研究二者关系发生结构性转变的问题;接着将贝叶斯方法和信息准则方法相结合,检测了来自指数族分布的独立序列的转变点问题;在分析中考虑到了指数族的共轭先验,得到了转变点的schwarz 贝叶斯信息准则。因为共轭先验中包含超参数,在应用中将用ML—Ⅱ方法来估计它们;随后,讨论了结构模型中参数只有一个转变点的检验和估计问题,基于最小信息准则原理,利用schwarz 信息准则(SIC),在多余参数已知和未知的情况下分别给出了检验统计量;最后利用Lajors Horvath 给出的方法,估计了日美汇率数据的均值转变点。

关键词：转变点极大似然比方法贝叶斯方法结构模型 schwarz信息准则

转变点在经济、金融、计量经济学中的数学建模——结构性变化的研究及其应用

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转变点在经济、金融、计量经济学中的数学建模——结构性变化的研...

作者：沈卉卉华中科技大学

学位级别：硕士

近些年来,转变点问题一直是统计学前沿研究的热点问题之一。它既在理论上有其深刻的意义而又具有重要的应用价值,同时已应用于很多不同学科,如:在经济学、金融学、医学、物理学、地理学、文学等,尤其在经济学和金融学方面有广泛的应用。... 详细信息

近些年来,转变点问题一直是统计学前沿研究的热点问题之一。它既在理论上有其深刻的意义而又具有重要的应用价值,同时已应用于很多不同学科,如:在经济学、金融学、医学、物理学、地理学、文学等,尤其在经济学和金融学方面有广泛的应用。转变点问题无论在理论方面还是在应用方面都取得了极有价值的研究成果,然而,还存在一些内容值得我们深入研究。在经济飞速发展的现代社会,需要处理经济、金融的问题也越来越多,本文将转变点应用到我国居民消费与收入的线性回归模型中来检测它们之间的线性关系是否发生变化,采用将二分分段法和schwarz信息准则有效的结合起来,给出了一个简单而迅速的方法准确找出多个转变点的数量及其位置,克服了传统方法检测单个转变点模型的弊端。在处理经济模型时,几何分布滞后模型普遍存在着Koyck变换所带来的随机误差项的自相关及随机误差项与解释变量之间的相关问题,将工具变量法和广义差分法相结合的估计方法,就可以很好的克服以上问题,从而更准确的进行数学建模,解释经济问题,制定相应的经济措施。随着金融证券市场的交易规模日趋扩大,价格风险也将剧增。金融市场风险也无法回避,股票指数期货正是一种有效的规避系统风险的工具。股票指数期货作为一种衍生金融工具,具有套期保值、套利和投机三种功能。其中,套期保值是最基本的投资策略。本文针对套期保值用来规避市场风险,给出另外一种分析方法。其明显的不同,它是通过现货市场的价格与期货市场的价格基差来判断,然后在两个不同市场上做交易,达到在两个市场都稳定盈利,来规避风险。而传统做法是通过在期货市场买卖期货合约来盈利,以弥补现货市场的亏损。此外,本文对不对称信息的环境下的具有私人信息道德风险的委托—代理人模型的合约问题,进行讨论的方法值得推广,对于最优激励合同的设计,具有很好的实用价值和研究意义。

关键词：转变点几何分布滞后模型股票指数期货委托—代理模型 schwarz信息准则 Koyck变换套期保值 Kuhn-Tucher条件

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基于信息准则的连涨连跌收益率变结构研究

基于信息准则的连涨连跌收益率变结构研究

作者：王韺宁合肥工业大学

学位级别：硕士

变点问题作为统计推断的一个重要方向,正在受到越来越广泛的关注与研究。随着对变点问题理论研究的不断深入,变点问题的应用研究也得到了极大的扩展。变点问题不仅应用于工业中的质量检测问题,已经扩展到气象、金融、计算机等领域中,得... 详细信息

变点问题作为统计推断的一个重要方向,正在受到越来越广泛的关注与研究。随着对变点问题理论研究的不断深入,变点问题的应用研究也得到了极大的扩展。变点问题不仅应用于工业中的质量检测问题,已经扩展到气象、金融、计算机等领域中,得到了许多研究成果。变点问题在金融领域有许多应用,例如金融危机传染的研究、股市波动率变化的影响、股市政策效应的研究等。本文主要针对变点问题在股票市场收益率问题方面进行分析。研究的对象为股票的连涨连跌收益率,与股票的日收益率不同,连涨连跌收益率揭示了关于收益率涨与跌的一些结论。全文内容安排如下,共分四章进行介绍。第一章主要介绍了变点问题的研究现状与变点问题在金融领域的一些研究成果,并阐述了本文采用连涨连跌收益率并结合信息准则,进行变点统计推断的原因与研究目的。第二章主要介绍了schwarz信息准则(SIC)的相关内容,以及连涨连跌收益率能采用SIC进行变点推断的原理与方法。连涨连跌收益率服从Gamma分布,采用SIC方法可以快速准确的进行变点检测第三章主要为实证研究,详细介绍了采用SIC对中国上证综指1992.5.21至2015.5.31这段时间内的连涨连跌收益率的变点分析。通过对连涨收益率与连跌收益率的变点位置与实际相结合,研究了影响中国股市变化的政策原因;并通过分析连涨连跌收益率变点位置的不对称性,得出连涨连跌收益率之间有着复杂的相关关系,表明中国股市不符合有效市场假说的,关于收益率的随机游动假说。第四章为结论,总结了本文的主要内容,并对本文的不足与有待加强研究的部分进行了总结。

关键词： schwarz信息准则连涨连跌收益率变点 Gamma分布