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文献类型

  • 2 篇 期刊文献
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  • 3 篇 电子文献
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学科分类号

  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
    • 1 篇 理论经济学
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    • 1 篇 工商管理
    • 1 篇 公共管理

主题

  • 3 篇 sv—t模型
  • 1 篇 学生t分布
  • 1 篇 年金替代率
  • 1 篇 shortfall
  • 1 篇 hs300股指期权
  • 1 篇 期权定价
  • 1 篇 value—at—risk
  • 1 篇 expected
  • 1 篇 人民币汇率
  • 1 篇 马尔科夫链蒙特卡...
  • 1 篇 时间序列分析

机构

  • 1 篇 天津大学
  • 1 篇 北京信息科技大学
  • 1 篇 中央财经大学
  • 1 篇 上海商学院

作者

  • 1 篇 张春雷
  • 1 篇 陈丽娟
  • 1 篇 韩笑
  • 1 篇 徐颖

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=SV—t模型"
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sv-t模型下人民币汇率VaR和ES的动态度量与分析
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商业时代 2013年 第12期 65-67页
作者： 陈丽娟 上海商学院财经学院金融系
人民币汇率的风险度量是汇率风险管理的关键环节。本文首先用sv-t模型对人民币对美元、日元及欧元汇率收益的波动率进行分析,在此基础上分别运用VaR和ES方法对其风险进行动态的度量与分析比较。结果表明:sv-t模型能够刻画出人民币汇率... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
企业年金替代率测算中的MCMC随机模拟及实证
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统计与决策 2009年 第10期25卷 174-176页
作者： 徐颖 张春雷 北京信息科技大学 北京100085 中央财经大学 北京100081
文章引入sv-t随机波动模型,借助马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)技术给出模型参数的贝叶斯估计,同时利用WinBUGS软件得到参数的估计值,以年金基金投资于股票和国债两类风险资产为例进行实证分析,在测算出标准化投资收益率的基础上,利用不动点... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
HS300股指期权的定价研究
HS300股指期权的定价研究
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作者： 韩笑 天津大学
学位级别：硕士
2013年11月8日，中金所面向整个市场放开了HS300股指期权的仿真交易，中国金融市场中股指期权正式上市交易的脚步愈发临近。在不久的将来，我国将打破市场上只有HS300股指期货一个股指类衍生品的局面，出现股指期货、股指期权与股票市... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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