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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 var
  • 1 篇 garch-β模型
  • 1 篇 股票市场
  • 1 篇 风险分解
  • 1 篇 状态转换
  • 1 篇 ssrm模型

机构

  • 1 篇 天津市统计局
  • 1 篇 中国计量学院
  • 1 篇 东北大学
  • 1 篇 云南大学

作者

  • 1 篇 苏涛
  • 1 篇 刘睿
  • 1 篇 刘家鹏
  • 1 篇 王劲松

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=SSRM模型"
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基于状态转换的风险分解VaR模型研究
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西北农林科技大学学报（社会科学版） 2013年 第4期13卷 116-120页
作者： 王劲松 刘家鹏 苏涛 刘睿 东北大学工商管理学院 沈阳110004 中国计量学院经管学院 杭州310018 天津市统计局 天津300020 云南大学发展研究院 昆明650091
VaR的度量涉及到资产组合的未来市场因素分布、波动性以及定价三个方面。针对传统CAPM和GARCH方法的不足,作者提出了市场指数及证券(组合)分别服从独立的马尔科夫状态转换过程下的风险分解VaR模型——ssrm模型。模型能够分别呈现市场的... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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