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主题

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  • 1 篇 弱garch模型
  • 1 篇 时间聚合
  • 1 篇 参数估计

机构

  • 3 篇 山东理工大学

作者

  • 3 篇 张超
  • 2 篇 孟昭为

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=SRSARV模型"
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srsarv模型与GARCH及SV模型的关系研究
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山东理工大学学报（自然科学版） 2015年 第6期29卷 46-49页
作者： 张超 孟昭为 山东理工大学理学院 山东淄博255049
平方根随机自回归波动模型(srsarv)是一个具有较强包容性的模型.针对此特点讨论了该模型与GARCH类模型及SV类模型的具体包含关系,并对给出的相关定理予以证明,为在实际问题中根据具体情况选择模型提供参考.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
平方根随机自回归波动模型的性质研究和应用
平方根随机自回归波动模型的性质研究和应用
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引用
作者： 张超 山东理工大学
学位级别：硕士
为了对金融时间序列的高峰厚尾和波动聚集特点更好地描述,人们对时间序列模型不断改进,发展并产生了GARCH(广义自回归条件异方差generalized ARCH)模型,但是GARCH模型在时间聚合下不封闭,由此模型发展来的弱GARCH模型虽然在时间聚合下封... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
平方根随机自回归波动模型及其性质研究
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引用
山东理工大学学报（自然科学版） 2014年 第4期28卷 61-63页
作者： 张超 孟昭为 山东理工大学理学院 山东淄博255091
平方根随机自回归波动模型(srsarv)在刻画金融波动方面效果优异,但对其很多性质研究有限.介绍了srsarv的基本概念,对其优异性质进行了整理阐述,并给出了证明.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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