检索结果-南通市图书馆

统计与信息论坛 2009年第3期24卷 42-46页

作者：芮执多西安交通大学管理学院

随着国外成熟的管理体系和理论逐渐融入我国期货行业,本土期货市场的国际化成为了一个有意义的研究方向。通过对shfe、LME和COMEX中铜期货价格联动的计量分析,以动态关系为切入点,考察了国内期货市场和国际市场之间的融合程度和依存关系... 详细信息

随着国外成熟的管理体系和理论逐渐融入我国期货行业,本土期货市场的国际化成为了一个有意义的研究方向。通过对shfe、LME和COMEX中铜期货价格联动的计量分析,以动态关系为切入点,考察了国内期货市场和国际市场之间的融合程度和依存关系,得出了LME在国际市场上定价能力最强,而shfe也已经具有一定国际影响力的结论。

关键词： shfe LME COMEX 铜期货价格

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中国金属期货套利交易与风险管理研究 ——以shfe铜锌为例

中国金属期货套利交易与风险管理研究 ——以SHFE铜锌为例

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作者：王卓浙江大学

学位级别：硕士

自上海期货交易所(shfe)诞生以来,金属期货以其特有的商品属性与金融属性获得了国内外投资者的青睐,交易量逐年上升,目前铜期货是shfe的第一大期货品种。在铜锌期货的交易量中,从事上海期货交易所与伦敦金属交易所(LME)之间铜锌跨市套... 详细信息

自上海期货交易所(shfe)诞生以来,金属期货以其特有的商品属性与金融属性获得了国内外投资者的青睐,交易量逐年上升,目前铜期货是shfe的第一大期货品种。在铜锌期货的交易量中,从事上海期货交易所与伦敦金属交易所(LME)之间铜锌跨市套利的份额逐年增大,已成为影响铜锌价格走势的重要因素。但是,对于铜锌期货在shfe是否存在理论上的套利机会,在实践中套利机会的出现是否具有规律性等问题,目前套利者的认识多数仅限于感性认识阶段。本文阐述了铜锌期货在shfe套利机会存在的理论基础及实际状况,检验了shfe出现套利机会的频率及规律,分析对套利的主要影响因素,并针对金属套利的现状提出改进策略。本文主要研究了套利的相关理论,并对从2008年1月到2010年9月shfe期铜主力合约价格和期锌主力合约价格和回报进行价格相关性分析,利用数据统计的方法得出铜锌的相关系数,并通过实证研究了这套利行为,同时设计了shfe铜锌套利方案。本文比较系统地研究了基于数学模型的铜锌套利及风险控制,为对冲基金的套利提供了可靠的理论数据。本文的研究结果可以被相关对冲基金直接加以利用,可以获得较好的投资回报。并且通过金属套利的实践,可以帮助我国对冲基金更好地熟悉和了解如何利用国内外期货市场为中国广大投资者服务。

关键词：铜锌套利 shfe 风险控制数学模型

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“株冶事件”十年祭——寄语shfe期锌市场

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中国金属通报 2007年第13期 3-4页

作者：甘国庆

经中国证监会批准,锌期货合约2007年3月26日在上海期货交易所上市交易,成为铜、铝之后在我国上市的第三种金属期货品种。巧合的是,此时距离原株洲冶炼厂在LME被逼仓刚好十周年,在这十年之间,我国的锌产业发生了根本的变化。回顾历史教训... 详细信息

经中国证监会批准,锌期货合约2007年3月26日在上海期货交易所上市交易,成为铜、铝之后在我国上市的第三种金属期货品种。巧合的是,此时距离原株洲冶炼厂在LME被逼仓刚好十周年,在这十年之间,我国的锌产业发生了根本的变化。回顾历史教训,我们将更好地面对未来,笔者就保值企业参与期锌交易要注意的问题提供几条浅显的建议,供大家参考。

关键词： shfe 株冶上海期货交易所现货市场期货市场金融市场株洲冶炼厂

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