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分析人士：后续观察现货运价下跌速率

分析人士：后续观察现货运价下跌速率

基于GARCH模型的集装箱运价指数及其衍生品波动性研究

期货日报

作者：董依菲

进入1月末，集运指数（欧线）期货呈现弱势振荡局面。截至1月30日，集运指数（欧线）期货主力2404合约收盘微涨0.82%，至1939.6点。此前一日，上海航交所公布最新一期上海出口集装箱结算运价指数，其中scfiS欧线指数环比微跌0.4%，至349... 详细信息

进入1月末，集运指数（欧线）期货呈现弱势振荡局面。截至1月30日，集运指数（欧线）期货主力2404合约收盘微涨0.82%，至1939.6点。此前一日，上海航交所公布最新一期上海出口集装箱结算运价指数，其中scfiS欧线指数环比微跌0.4%，至3496.05点。海通期货航运研究员雷悦表示，......

关键词：运价回调现货 scfi

来源： cnki报纸评论

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cnki报纸

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金融理论与实践 2017年第11期 91-95页

作者：王思远余思勤潘静静上海海事大学经济管理学院上海201306 上海海事大学信息工程学院上海201306 福建农林大学交通与土木工程学院福建福州350022

建立GARCH族模型对上海集装箱运价指数(scfi)欧洲航线和美西航线指数、scfi衍生品(欧洲航线和美西航线)价格的波动特征进行分析。ARCH效应检验发现只有美西航线衍生品价格去均值收益率序列存在条件异方差性,其他三个序列不存在ARCH效应... 详细信息

建立GARCH族模型对上海集装箱运价指数(scfi)欧洲航线和美西航线指数、scfi衍生品(欧洲航线和美西航线)价格的波动特征进行分析。ARCH效应检验发现只有美西航线衍生品价格去均值收益率序列存在条件异方差性,其他三个序列不存在ARCH效应。对美西航线衍生品价格去均值收益率序列建立GARCH模型,发现基于残差服从GED分布假设下的GARCH(1,1)最优,存在较强的波动持续性;美西航线衍生品收益率与风险无关。建立非对称GARCH模型分析美西航线衍生品价格去均值收益率的杠杆效应,TARCH和EGARCH模型均显示序列不存在杠杆效应。

关键词：水路运输波动特征 GARCH模型 scfi 运费衍生品

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“海上丝绸之路”上的航运与贸易关联度研究

世界经济研究 2015年第7期 81-88,129页

作者：姜宝李剑宫春霞中国海洋大学经济学院

“21世纪海上丝绸之路”战略的落地不仅将推动我国对外贸易的进一步开放，也将给我国的航运经济发展带来机遇与挑战。文章选取2010～2014年上海出口集装箱运价指数（scfi）与“海上丝绸之路”相关国家的贸易月度数据，基于VAR模型的估... 详细信息

“21世纪海上丝绸之路”战略的落地不仅将推动我国对外贸易的进一步开放，也将给我国的航运经济发展带来机遇与挑战。文章选取2010～2014年上海出口集装箱运价指数（scfi）与“海上丝绸之路”相关国家的贸易月度数据，基于VAR模型的估计结果，运用脉冲响应函数和格兰杰因果检验进行实证分析。结果显示，scfi的综合运价指数与出口额存在负相关关系；波斯湾航线和欧洲航线上的出口贸易显著影响了航运运价；东南亚地区航线和台湾航线上的航运运价对出口贸易影响显著，而香港航线上此类影响不显著。文章进而对我国航运业提出建议：应充分发挥运价指数的“睛雨表”功能，更加科学合理地分配运力和调整营销策略，推动“21世纪海上丝绸之路”战略的有效实施。

关键词：海上丝绸之路 scfi 出口贸易 VAR VEC

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基于货主视角的集装箱运价指数研究

基于货主视角的集装箱运价指数研究

作者：付东方上海交通大学

学位级别：硕士

随着集装箱运输方式的快速发展及普及化,航运界对于准确预测集装箱运价变化,研发相关金融衍生工具,提出了迫切的要求。CCFI以及scfi的编制,对于反映出口集装箱运价波动规律和集装箱航运市场发展状况,具有奠基性意义。而基于现存的CCFI或... 详细信息

随着集装箱运输方式的快速发展及普及化,航运界对于准确预测集装箱运价变化,研发相关金融衍生工具,提出了迫切的要求。CCFI以及scfi的编制,对于反映出口集装箱运价波动规律和集装箱航运市场发展状况,具有奠基性意义。而基于现存的CCFI或scfi研发的相关衍生品没有取得明显的成果,值得反思CCFI或scfi可能存在的问题。这里仅将scfi作为主要研究对象。本文基于互联网技术革命不断推进,货代报价电商平台崛起这一背景,通过对价格指数理论及现有运价指数的透彻研究,认真分析了集装箱运输市场的特性,全面总结了scfi在研发相关衍生品方面可能存在的问题,并针对性提出解决方案。首先针对scfi存在的问题做了两方面的改进,分别是更换数据源和把发布频次改为按日发布。具体讲,文章首先从定性的角度,细致分析了更改数据源的必要性。根据采集的数据,做算法分析,编制了基于静态权重的Dscfi,并且与scfi做了对比分析。并基于更长时间范围内的数据,做了模型验证。解决了两个问题,一是实现了集装箱运价指数的按天发布。二是,因为Dscfi的数据源是采用货代报价,更接近货主的直接交易价格,更能反映货主所面临的集装箱货运价格,对货主而言更具有实际意义。其次,基于动态权重对Dscfi做了改进,编制Dscfi2,原来为了方便比较Dscfi的效果,沿用了scfi的固定权重。经过定性及定量分析,很有必要采用动态权重,重新编制了Dscfi,并且做了效果比较,改进效果很明显。

关键词：集装箱运价指数 scfi 数据源日频次综合指数动态权重

上海出口集装箱运价指数与出口贸易关联度研究

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上海出口集装箱运价指数与出口贸易关联度研究

作者：宫春霞中国海洋大学

学位级别：硕士

随着全球经济一体化与国际分工的进程不断加快,国际贸易发展迅速。国际贸易的发展带来了国际物流产生与繁荣。国际物流是国际贸易中货物转移至关重要的媒介,是连接各个国家的桥梁。国际物流与国际贸易之间联系密切,两者之间相互影响、... 详细信息

随着全球经济一体化与国际分工的进程不断加快,国际贸易发展迅速。国际贸易的发展带来了国际物流产生与繁荣。国际物流是国际贸易中货物转移至关重要的媒介,是连接各个国家的桥梁。国际物流与国际贸易之间联系密切,两者之间相互影响、相互促进。随着国际贸易的发展,国际物流的重要性突显出来。世界上的贸易大国越来越重视本国的物流发展与国际物流合作。中国作为经济快速增长的国家,国际贸易规模越来越大,也越来越重视国际物流的发展。2013年10月,提出的建设21世纪“海上丝绸之路”的发展战略,是我国航运市场的建设带来了新契机,同时也对我国航运业提出了新要求。本文从国际物流中的运价出发,通过运价指数研究了运价与出口贸易的联系。以上海的集装箱航运市场为研究对象,选取了上海出口集装箱运价指数与出口贸易额两个变量,建立VAR模型。在对VAR模型估计结果的基础上,运用脉冲响应函数和格兰杰因果检验等方法对两个变量之间的关联进行分析。分析结果显示,scfi的综合运价指数、美国航线、澳大利亚航线、西非航线和南非航线的出口额与运价之间存在负相关关系。欧洲航线、波斯湾航线和韩国航线的出口额对运价指数有负向作用,运价指数对出口额的影响不显著。东南亚地区航线和台湾航线的运价对出口额有负向作用,但是出口额对运价的影响不显著。南美地区航线与香港航线的两个变量之间的相互影响不显著。日本航线的出口额对运价指数有正向作用,而运价指数对出口额影响不显著。在对各条航线上运价指数与出口额的联系分析的基础上对我国航运业的发展提出建议。船运公司要根据航线特征合理分配运力和调整营销策略,根据国家政策倾向制定经营策略。相关部门应该科学计算运价指数,充分发挥运价指数的功能。本文对上海出口集装箱运价指数与出口贸易关联度问题进行了研究。明确了在上海集装箱运输市场中,运价指数与出口贸易额联系密切,不同航线的运价指数与出口贸易额之间存在不同的联系。并且,根据实证分析结论对航运公司和航运市场的建设提出建议。以上海航运市场为例子,引起对我国整体的航运市场的运价指数与出口贸易额关联度问题的思考。本文研究结论对增强我国航运公司的市场竞争力,促进我国航运市场地发展具有重要意义,对实现我国建设21世纪“海上丝绸之路”的发展战略具有积极作用。

关键词：运价指数 scfi 出口贸易关联度

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我国集装箱运价指数期货合约设计

水运管理 2011年第4期33卷 11-13页

作者：蒋东青闫慧陈金海上海海事大学经济管理学院上海200135

针对目前集装箱运价指数期货的研究基本停留在其作用、可行性分析、障碍分析等方面,涉及期货本身的研究较少的现状,在现有研究基础上结合集装箱运输特点和我国金融业发展现状,对我国集装箱运价指数合约设计进行分析,并针对运价指数期货... 详细信息

针对目前集装箱运价指数期货的研究基本停留在其作用、可行性分析、障碍分析等方面,涉及期货本身的研究较少的现状,在现有研究基础上结合集装箱运输特点和我国金融业发展现状,对我国集装箱运价指数合约设计进行分析,并针对运价指数期货推出存在的障碍提出措施建议。

关键词：集装箱运价指数期货 scfi 合约

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上海出口集装箱运价指数波动研究

经济论坛 2013年第12期 42-46页

作者：张斌上海海事大学经济管理学院

2009年10月16日,上海航运交易所推出新版上海出口集装箱运价指数(scfi),本文对scfi进行了分析和检验。首先,运用ADF检验对scfi的对数序列进行检验,得出scfi的对数序列是一个单位根过程,是非平稳的;然后,对scfi的对数序列进行一阶差分,... 详细信息

2009年10月16日,上海航运交易所推出新版上海出口集装箱运价指数(scfi),本文对scfi进行了分析和检验。首先,运用ADF检验对scfi的对数序列进行检验,得出scfi的对数序列是一个单位根过程,是非平稳的;然后,对scfi的对数序列进行一阶差分,差分后是平稳的,也即scfi对数序列是一阶单整的;最后,运用ARCH LM检验得出scfi对数序列存在高阶ARCH效应,并用GARCH(1,1)模型消除残差序列的条件异方差性。

关键词： scfi ADF检验单整 GARCH模型