检索结果-南通市图书馆

Determining exact survival probability by setting discrete random variables in E. Sparre Andersen’s model

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2023年第4期8卷 445-462页

作者： Andrius Grigutis Institute of Mathematics Vilnius UniversityNaugarduko 24VilniusLT-03225Lithuania

In this work,we propose an alternative to the Pollaczek-Khinchine formula for the ultimate time survival(or ruin)probability calculation in exchange for a few assumptions on the random variables that generate the renewal risk *** precisely,we demonstrate the expressibility of the distribution function n P(sup n≥1^(n)∑_(i=1)(X_(i)-cθ_(i))0 X cθindependent copies of X and respectively,wherein,and are independent,θnonnegative,and *** also assume that the support of is *** illustrate the applicability of the proven theoretical statements we present a few numerical outputs when the mentioned random variables adopt some particular distributions.

关键词： ruin theory Renewal theory Queueing theory Random walk Survival probability Generating function Pollaczek–Khinchine formula Initial values

来源：

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

ruin probabilities with random rates of interest

引用

Journal of Shanghai University(English Edition) 2006年第3期10卷 211-214页

作者：王汉兴万爱华 Department of Mathematics College of Sciences Shanghai University Shanghai 200444 P. R China Shanghai Lixin University of Commerce Shanghai 200235 P.R. China

A model was proposed for addressing investment risk of the flee reserve in the form of credit or currency risk. This risk was expressed by a constant amount K （ e. g., securitization） upon an interest-increasing event and a random variable Z representing the recovery rate of a bond or a devaluation factor. The model equation is an integro-differential equation with deviating arguments. The analytical solutions were obtained for the probability of survival as Z is a discrete random variable and as Z is a continuous random variable respectively.

关键词： ruin theory credit risk currency risk deviating arguments random rates of interest.

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：