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Pricing European Options Based on a Logarithmic Truncated t-Distribution

Journal of Applied Mathematics and Physics 2023年第5期11卷 1349-1358页

作者： Yingying Cao Xueping Liu Yiqian Zhao Xuege Han School of Mathematics and Information Science Henan Polytechnic University Jiaozuo China

The t-distribution has a “fat tail” feature, which is more suitable than the normal probability density function to describe the distribution characteristics of return on assets. The difficulty of using t-distribution to price European options is that a fat tail can lead to a deviation in one integral required for option pricing. We use a distribution called logarithmic truncated t-distribution to price European options. A risk neutral valuation method was used to obtain a European option pricing model with logarithmic truncated t-distribution.

关键词： Option Pricing Logarithmic Truncated t-Distribution Asset Returns risk-neutral valuation approach

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