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Mass Selection for Growth Improvement in Black Shell Line of Pacific Oyster Crassostrea gigas

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Journal of Ocean University of China 2019年第6期18卷 1411-1416页

作者： XU Chengxun LI Qi CHONG Jindou LIU Shikai KONG Lingfeng Key Laboratory of Mariculture of Ministry of Education Ocean University of ChinaQingdao 266003China Laboratory for Marine Fisheries Science and Food Production Processes Qingdao National Laboratory for Marine Science and TechnologyQingdao 266237China

The Pacific oyster,Crassostrea gigas,naturally distributing along the coast of northwest Pacific,is one of the most important bivalve species due to its high economic value and fecundity.In China,we have initiated a selective breeding program on both shell color and growth rate of C.gigas since 2010.A black shell line was obtained through four-generation family selection.In this study,mass selection for growth improvement was conducted in the sixth generation and seventh generation of black shell lines.To assess the progress of potential genetic improvement,the progeny of two generations of black shell lines were selected to evaluate their shell heights via a 450-day farming experiment.As the results,after growing for 450 days,the sixth generation and seventh generation of selected lines were 9.03% and 11.42% larger than the control lines,respectively.During the grow-out stage,the genetic gain of two generations was 8.82%±0.18% and 11.54%±0.43%,respectively;and the corresponding realized heritability was 0.45±0.04 and 0.41±0.04,respectively.These results indicated that the mass selection for shell height achieved steady progress in the two generations of C.gigas.

关键词： Pacific oyster Crassostrea gigas mass selection black shell line genetic gain realized heritability

realized GAS-GARCH及其在VaR预测中的应用

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管理科学学报 2015年第5期18卷 79-86页

作者：王天一黄卓对外经济贸易大学金融学院北京100029 北京大学国家发展研究院北京100871

论文提出了新的波动率模型realized GAS-GARCH,并推导了该模型的QMLE参数估计.该模型结合了Generalized Autoregressive Score(GAS)模型的基本思路,把realized GARCH模型扩展到包含厚尾分布的情形,并采用了与厚尾分布参数相依的冲击响... 详细信息

论文提出了新的波动率模型realized GAS-GARCH,并推导了该模型的QMLE参数估计.该模型结合了Generalized Autoregressive Score(GAS)模型的基本思路,把realized GARCH模型扩展到包含厚尾分布的情形,并采用了与厚尾分布参数相依的冲击响应函数.与简单的厚尾分布扩展模型相比,这种设定对于回报率中的极端值更加稳健.在基于沪深300指数高频数据的实证结果中,使用GAS冲击响应函数的模型对"在险价值"VaR的预测能力显著的超过了传统的厚尾realized GARCH模型.

关键词： realized GARCH 冲击响应函数厚尾分布 VaR

Mass Selection for Fast Growth in the Third Generation of the Orange Line of the Manila Clam Ruditapes philippinarum

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Journal of Ocean University of China 2019年第6期18卷 1481-1485页

作者： LIANG Jian HUO Zhongming GUO Yongjun LI Yongren YAN Xiwu Engineering Research Center for Shellfish Culture and Breeding of Liaoning Province College of Fisheries and Life ScienceDalian Ocean UniversityDalian 116023China Tianjin Key Laboratory of Aqua-Ecology and Aquaculture Department of Fishery SciencesTianjin Agricultural UniversityTianjin 300384China Tianjin Marine Ranching Technical Engineering Center Tianjin 300457China

The Manila clam Ruditapes philippinarum is natively distributed along the Pacific coast of Asia,where it is one of the most important bivalve species for local fisheries.This species has been intentionally introduced due to its high adaptability to various coastal environments and is currently widely cultivated in Europe and North America.We have initiated a selective breeding program to improve the growth rate of the Manila clam since 2007,and a full-sib family with orange shell color was selected.This family features high survival but slow growth.Thereafter,two generations of mass selection were conducted in this family by 10% upward selection for faster growth.In 2011,three types of lines were produced by selecting the breeder from the second-generation of selected lines.These lines are SS(subject to three generations of selection for growth in shell length),SC(selected for the second but not the third generation),and C(randomly sampled individuals from the national population).The genetic parameters of the shell length including hR^2(realized heritability),SR(selection response),and GG(genetic gain)were analyzed.Results showed that the shell length of the SS line was significantly larger than those of the SC and C lines at all developmental stages(P<0.05).For the larval stage,the values of hR^2,SR,and GG were 0.42,0.73,and 6.66,respectively.For the juvenile stage,the values of hR^2,SR,and GG were 0.40,0.69,21.76,respectively.For grow-out stage,the values of hR^2,SR,and GG were 0.48,0.83,and 18.22,respectively.The results of hR^2 indicated the good potential of the SS line in selective breeding.The level of GG improvement was encouraging and consistent with the previous expectations.No inbreeding depressions in the shell length were observed in the SS and SC lines at all sampling days.All of the results indicate that maintaining selection pressure in successive generations may be effective in the selective breeding program of this family.

关键词： Ruditapes philippinarum mass selection realized heritability genetic gain inbreeding depression

基于广义已实现测度的realized GARCH模型改进及应用

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数量经济技术经济研究 2019年第7期36卷 156-172,F0003页

作者：蒋伟顾研复旦大学泛海国际金融学院复旦大学经济学院

研究目标:从日内已实现信息视角获得更准确的市场波动率估计和VaR预测。研究方法:将广义已实现测度引入Hansen等(2012)提出的realized GARCH(RGARCH)模型中,用于中国股票市场的波动率估计与VaR预测,并应用无条件覆盖检验、独立性检验、... 详细信息

研究目标:从日内已实现信息视角获得更准确的市场波动率估计和VaR预测。研究方法:将广义已实现测度引入Hansen等(2012)提出的realized GARCH(RGARCH)模型中,用于中国股票市场的波动率估计与VaR预测,并应用无条件覆盖检验、独立性检验、条件覆盖检验、损失函数和MCS检验方法,综合比较了RGARCH模型采用不同已实现测度的VaR预测效果。研究发现:无论是样本内的模型拟合结果还是样本外的模型预测效果,微观结构噪音稳健的RK和跳跃稳健RBV的引入并没有对RGARCH模型有实质性的改进效果,而当引入更为广义的已实现测度,尤其是日内已实现VaR时,模型样本内和样本外的表现都有了显著的提高。研究创新:引入广义已实现测度改进RGARCH模型的估计与预测效果。研究价值:提高了RGARCH模型在波动率估计和VaR预测中的表现,并对日内交易的已实现信息的应用提供了新的思路和方法。

关键词： realized GARCH 波动率 VaR 已实现测度

利用高频数据预测沪深300指数波动率——基于realized GARCH模型的实证研究

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世界经济文汇 2014年第5期 17-30页

作者：王天一赵晓军黄卓对外经济贸易大学金融学院北京大学经济学院北京大学国家发展研究院中国经济研究中心

Hansen et al.(2012)提出了一种高频数据已实现测度与传统GARCH模型相结合的realized GARCH模型。相对于传统的GARCH模型和EGARCH模型,本文着重考察realized GARCH模型对于沪深300指数收益率分布以及波动率的预测能力,结果显示realized ... 详细信息

Hansen et al.(2012)提出了一种高频数据已实现测度与传统GARCH模型相结合的realized GARCH模型。相对于传统的GARCH模型和EGARCH模型,本文着重考察realized GARCH模型对于沪深300指数收益率分布以及波动率的预测能力,结果显示realized GARCH模型在这两方面均超越了传统模型。另外,本文比较了realized GARCH模型分布设定以及不同已实现测度对预测能力的影响,指出使用厚尾分布的realized GARCH模型的预测能力最佳。使用不同抽样频率的已实现方差对模型预测有显著影响,其中使用剔除市场噪音的realized Kernel可以获得最好的预测效果。

关键词： realized GARCH 厚尾分布高频数据波动率 DM统计量

高频数据波动率建模——基于厚尾分布的realized GARCH模型

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数量经济技术经济研究 2012年第5期29卷 149-160,F0003页

作者：王天一黄卓北京大学国家发展研究院中国经济研究中心

"厚尾现象"是金融时间序列分布的一个普遍特征,本文将realizedGARCH模型推广到容纳厚尾分布的情形,并将杠杆函数的幂次放松为待估参数。结果显示,使用Skewed-t分布的模型能够较好地反映收益率序列的厚尾和偏峰性质,放松的幂次参数可以... 详细信息

"厚尾现象"是金融时间序列分布的一个普遍特征,本文将realizedGARCH模型推广到容纳厚尾分布的情形,并将杠杆函数的幂次放松为待估参数。结果显示,使用Skewed-t分布的模型能够较好地反映收益率序列的厚尾和偏峰性质,放松的幂次参数可以给出更贴合数据的"信息冲击曲线"。引入厚尾分布亦可用改进realized GARCH模型对实现测度的预测,其中使用标准t分布的模型给出的预测精度最高。

关键词： realized GARCH 厚尾分布高频数据信息冲击曲线

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浙江社会科学 2013年第5期 40-47,156页

作者：黄雯黄卓王天一北京大学国家发展研究院北京大学国家发展研究院中国经济研究中心助理教授北京100871 对外经贸大学金融学院助理教授北京100029

本文构建了realized Copula-DCC模型,整合realized GARCH模型和Copula-DCC模型对农产品期货的波动率和动态相关性进行研究。农产品期货不仅表现出波动聚类现象、偏斜和尖峰厚尾的特征,还呈现出非正态性。基于Skewed-t分布的realized GA... 详细信息

本文构建了realized Copula-DCC模型,整合realized GARCH模型和Copula-DCC模型对农产品期货的波动率和动态相关性进行研究。农产品期货不仅表现出波动聚类现象、偏斜和尖峰厚尾的特征,还呈现出非正态性。基于Skewed-t分布的realized GARCH模型比其他模型更好地刻画了农产品期货的波动率特征。农产品期货的相关性呈现出动态变化,tCopula-DCC模型比其他时变Copula模型更好地反映了农产品期货相关性的动态演化过程。

关键词： realized Copula-DCC realized GARCH Copula 波动率动态相关性

不同分布下realized EGARCH模型的拟合效果研究

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统计与决策 2018年第22期34卷 91-94页

作者：玄海燕戴天骄李鸿渐郭长青兰州理工大学经济管理学院

金融时间序列数据具有的尖峰厚尾和分布有偏的特征使得以往正态分布的假设通常无法成立,因而需要采用更加符合实际状况的分布。文章使用上证指数的高频数据进行实证研究,采用已实现波动率作为已实现测度,比较基于正态分布、t分布和Skewe... 详细信息

金融时间序列数据具有的尖峰厚尾和分布有偏的特征使得以往正态分布的假设通常无法成立,因而需要采用更加符合实际状况的分布。文章使用上证指数的高频数据进行实证研究,采用已实现波动率作为已实现测度,比较基于正态分布、t分布和Skewed-t分布下realized EGARCH模型的拟合情况。结果表明,基于Skewed-t分布下realized EGARCH模型的拟合效果最优,但与t分布下的拟合效果相似,正态分布下的拟合效果较差。

关键词： realized EGARCH模型高频数据尖峰厚尾 Skewed-t分布

Repetitive Algebras of Iterated Tilted Algebras

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Acta Mathematica Sinica,English Series 1993年第2期9卷 148-151页

作者：彭联刚 Department of Mathematics Sichuan University Chengdu China

In this article, we prove that the repetitive algebra of an iterated tilted algebra can be realized by the repetitive algebra of some tilted algebra. In particular, an iterated tilted algebra can be obtained by a seri... 详细信息

关键词： algebra iterated repetitive trivial automorphism realized vertex subgroup witht proof