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B-splines smoothed rejection sampling method and its applications in quasi-monte carlo integration

Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering) 2002年第3期3卷 90-94页

作者：雷桂媛 Department of MathematicsZhejiang UniversityHangzhouChina

The rejection sampling method is one of the most popular methods used in monte carlo methods. It turns out that the standard rejection method is closely related to the problem of quasi monte carlo integration of characteristic functions, whose accuracy may be lost due to the discontinuity of the characteristic functions. We proposed a B splines smoothed rejection sampling method, which smoothed the characteristic function by B splines smoothing technique without changing the integral quantity. Numerical experiments showed that the convergence rate of nearly O(N -1 ) is regained by using the B splines smoothed rejection method in importance sampling.

关键词： quasi monte carlo monte carlo B splines Importance sampling Numerical integration

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