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Stochastic ordering by g-expectations

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2021年第1期6卷 61-98页

作者： Sel Ly Nicolas Privault School of Physical and Mathematical Sciences Division of Mathematical SciencesNanyang Technological UniversitySingapore 637371

We derive sufficient conditions for the convex and monotonic g-stochastic ordering of diffusion processes under nonlinear g-expectations and *** approach relies on comparison results for forward-backward stochastic differential equations and on several extensions of convexity,monotonicity,and continuous dependence properties for the solutions of associated semilinear parabolic partial differential *** to contingent claim price comparison under different hedging portfolio constraints are provided.

关键词： Stochastic ordering g-expectation g-evaluation g-risk measures Forward-backward stochastic differential equations Parabolic PDEs propagation of convexity

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