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On the optimal dynamic hedging with nonferrous metals

Journal of Economic Science Research 2019年第2期2卷 1-21页

作者： Eric Martial Etoundi Atenga Dept.of Economics and Management University of Yaoundé2 at SoaCameroon

This paper employs multivariate GARCH to model conditional correlations and to examine volatility spillovers and hedging possibilities with nonferrous metals traded on the London Metal Exchange(LME)*** different multivariate GARCH models(diagonal,CCC and DCC)are employed and *** nonferrous metals studied are copper,aluminum,tin,lead,zinc and nickel and span the period from January 6,2000 to February 29,*** multivariate DCC GARCH framework is found to fit the data in an appropriate design and provides results showing the strongest evidence of long-term persistence volatility spillovers between lead and *** also find that the Hurst exponents given by the R/S method are on average 0.94,indicating the existence of a strong degree of long-range dependence in conditional *** average,the cheapest hedge is a long position in lead and a short position in *** most expensive hedge is long nickel and short copper.

关键词： Conditional correlation Spillovers portfolio weight

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