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stochastic H_2/H_∞ Control for poisson Jump-Diffusion Systems

Chinese Annals of Mathematics,Series B 2016年第5期37卷 643-664页

作者： Meijiao WANG Business School University of Shanghai for Science and Technology

This paper is concerned with stochastic H_2/H_∞ control problem for poisson jump-diffusion systems with(x, u, v)-dependent noise, which are driven by brownian motion and poisson random jumps. A stochastic bounded real lemma(SBRL for short) for poisson jump-diffusion systems is firstly established, which stands out on its own as a very interesting theoretical problem. Further, sufficient and necessary conditions for the existence of a state feedback H_2/H_∞ control are given based on four coupled matrix riccati equations. Finally, a discrete approximation algorithm and an example are presented.

关键词： poisson disturbance stochastic riccati concerned lemma solvability brownian quadratic attenuation

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